PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROUS с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

ROUS и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ROUS и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROUS и SGRT

2026 (YTD)2025
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		3.48%5.70%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

ROUS

1 день
0.81%
1 месяц
-1.85%
С начала года
3.48%
6 месяцев
3.98%
1 год
18.02%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.21%
10 лет*
11.74%

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с DYNFROUS с VSMVROUS с SPMOROUS с OMFLROUS с SPHQ
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий ROUS и SGRT

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF

Доходность на риск

ROUS vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

2.09

-1.48

Корреляция

Корреляция между ROUS и SGRT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и SGRT

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.49%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROUS и SGRT

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

ROUSSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-17.87%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-7.09%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-3.52%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROUSSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

32.60%

-16.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

32.60%

-18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

32.60%

-15.66%