Сравнение ROUS с SGRT
ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ROUS is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности ROUS и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROUS показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
ROUS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 12.98%
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROUS и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 16.59% | 5.70% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between ROUS and SGRT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROUS vs. SGRT — Ранг доходности на риск
ROUS
SGRT
Сравнение ROUS c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROUS | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 3.63 | -2.96 |
Просадки
Сравнение просадок ROUS и SGRT
Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -17.87% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.69% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -3.10% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROUS и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 33.40% | -22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 33.40% | -19.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 33.40% | -16.45% |
Сравнение комиссий ROUS и SGRT
ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROUS и SGRT
Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.32% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROUS and SGRT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для ROUS и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор