PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROUS с RWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с RWL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROUS returned 12.80%/yr vs 13.97%/yr for RWL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for RWL.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и RWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROUS показывает доходность 15.51%, а RWL немного ниже – 15.14%. За последние 10 лет акции ROUS уступали акциям RWL по среднегодовой доходности: 12.80% против 13.97% соответственно.

ROUS

1 день
0.11%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
11.42%
С начала года
15.51%
1 год
25.72%
3 года*
18.63%
5 лет*
12.36%
10 лет*
12.80%

RWL

1 день
0.51%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
11.09%
С начала года
15.14%
1 год
27.74%
3 года*
19.36%
5 лет*
14.06%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и RWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		15.51%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		15.14%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%

Correlation

The correlation between ROUS and RWL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.83

The correlation between ROUS and RWL shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROUS и RWL

Секторы
ROUS
RWL

Технологии

37.3%
16.3%

Здравоохранение

10.3%
19.4%

Финансовые услуги

9.9%
14.8%

Промышленность

9.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
12.6%

Коммуникационные услуги

8.1%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
10.2%

Коммунальные услуги

3.5%
2.2%

Энергетика

2.6%
6.1%

Сырьевые материалы

2.1%
2.0%

Недвижимость

2.0%
0.9%

Технологии

ROUS
37.3%
RWL
16.3%

Здравоохранение

ROUS
10.3%
RWL
19.4%

Финансовые услуги

ROUS
9.9%
RWL
14.8%

Промышленность

ROUS
9.8%
RWL
8.3%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.1%
RWL
12.6%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.1%
RWL
7.2%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.5%
RWL
10.2%

Коммунальные услуги

ROUS
3.5%
RWL
2.2%

Энергетика

ROUS
2.6%
RWL
6.1%

Сырьевые материалы

ROUS
2.1%
RWL
2.0%

Недвижимость

ROUS
2.0%
RWL
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с SPMOROUS с QQQ
Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ

Доходность на риск

ROUS vs. RWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c RWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROUSRWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.80

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.88

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.20

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

17.69

-0.30

ROUS vs. RWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWL равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и RWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROUS и RWL

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и RWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSRWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-54.83%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-6.64%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-14.39%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-17.49%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-36.04%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

0.00%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-6.41%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.57%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и RWL

Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что ROUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSRWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.19%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

7.21%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

9.94%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

14.49%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

16.79%

+0.13%

Сравнение комиссий ROUS и RWL

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RWL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и RWL

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности RWL в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.34%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.23%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and RWL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROUS has higher volatility (2.89%) compared to RWL (2.19%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs RWL's -54.83%.

On 10-year performance, RWL leads with 13.97% vs 12.80% for ROUS. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWL has performed better with a 13.97% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for RWL.

ROUS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.23% for RWL.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while RWL is S&P 500. ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index, while RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.39% for RWL.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и RWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор