PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с ROSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index, while ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROUS returned 13.01%/yr vs 10.48%/yr for ROSC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у ROSC с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции ROUS превзошли акции ROSC по среднегодовой доходности: 13.01% против 10.48% соответственно.

ROUS

1 день
0.01%
1 месяц
6.18%
С начала года
16.55%
6 месяцев
16.75%
1 год
29.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.84%
10 лет*
13.01%

ROSC

1 день
-0.88%
1 месяц
0.50%
С начала года
11.71%
6 месяцев
12.39%
1 год
30.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.55%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		11.71%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%

Correlation

The correlation between ROUS and ROSC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.74

The correlation between ROUS and ROSC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и ROSC

Секторы
ROUS
ROSC

Технологии

33.2%
12.1%

Здравоохранение

10.7%
20.1%

Финансовые услуги

10.6%
18.7%

Промышленность

10.4%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
14.1%

Коммуникационные услуги

8.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
6.6%

Коммунальные услуги

3.8%
1.9%

Энергетика

3.0%
3.8%

Сырьевые материалы

2.2%
2.5%

Недвижимость

2.1%
5.5%

Технологии

ROUS
33.2%
ROSC
12.1%

Здравоохранение

ROUS
10.7%
ROSC
20.1%

Финансовые услуги

ROUS
10.6%
ROSC
18.7%

Промышленность

ROUS
10.4%
ROSC
11.2%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.6%
ROSC
14.1%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.6%
ROSC
3.6%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.8%
ROSC
6.6%

Коммунальные услуги

ROUS
3.8%
ROSC
1.9%

Энергетика

ROUS
3.0%
ROSC
3.8%

Сырьевые материалы

ROUS
2.2%
ROSC
2.5%

Недвижимость

ROUS
2.1%
ROSC
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с VBRROSC с SQLVROSC с SMLVROSC с CALF

Доходность на риск

ROUS vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.97

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.90

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

3.95

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.38

12.81

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа ROSC равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSROSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.97

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.42

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.52

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.46

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ROUS и ROSC

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-43.13%

+7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-7.75%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-23.74%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-23.74%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-43.13%

+7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.76%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-7.21%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.39%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и ROSC

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 2.54%, в то время как у Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.54%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

10.30%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

15.56%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

19.32%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

20.28%

-3.32%

Сравнение комиссий ROUS и ROSC

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и ROSC

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности ROSC в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.87%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and ROSC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROSC has higher volatility (3.54%) compared to ROUS (2.54%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs ROSC's -43.13%.

On 10-year performance, ROUS leads with 13.01% vs 10.48% for ROSC. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROUS has performed better with a 13.01% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.32% for ROUS.

ROUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while ROSC is Small Cap Blend Equities. ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.34% for ROSC.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор