PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROUS с ROAM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM).

ROUS и ROAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROUS и ROAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		2.64%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		6.43%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции ROUS превзошли акции ROAM по среднегодовой доходности: 11.65% против 7.63% соответственно.

ROUS

1 день
1.95%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.64%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.20%
3 года*
15.94%
5 лет*
11.03%
10 лет*
11.65%

ROAM

1 день
2.47%
1 месяц
-7.36%
С начала года
6.43%
6 месяцев
13.25%
1 год
36.19%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.67%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с DYNFROUS с VSMVROUS с SPMOROUS с OMFLROUS с SPHQ
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с FFRHX

Сравнение комиссий ROUS и ROAM

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ROAM в 0.44%.

ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF

Доходность на риск

ROUS vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSROAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.24

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.93

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.09

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

13.21

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа ROAM равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSROAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.24

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.43

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.29

+0.31

Корреляция

Корреляция между ROUS и ROAM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и ROAM

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности ROAM в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.50%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.98%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ROUS и ROAM

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и ROAM.

Загрузка...

Показатели просадок

ROUSROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-45.47%

+9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-11.63%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-27.07%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-45.47%

+9.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-7.69%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-11.28%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.72%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и ROAM

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 4.16%, в то время как у Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROUSROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

7.59%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

11.01%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

16.22%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

15.03%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.83%

-0.89%