PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с QUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ROUS tracks the Hartford Multi-factor Large Cap Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, ROUS returned 13.01%/yr vs 13.67%/yr for QUS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции ROUS уступали акциям QUS по среднегодовой доходности: 13.01% против 13.67% соответственно.

ROUS

1 день
0.01%
1 месяц
6.18%
С начала года
16.55%
6 месяцев
16.75%
1 год
29.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.84%
10 лет*
13.01%

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.55%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between ROUS and QUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.84

The correlation between ROUS and QUS shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROUS и QUS

Секторы
ROUS
QUS

Технологии

33.2%
26.3%

Здравоохранение

10.7%
13.4%

Финансовые услуги

10.6%
14.6%

Промышленность

10.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
9.2%

Коммунальные услуги

3.8%
3.6%

Энергетика

3.0%
4.6%

Сырьевые материалы

2.2%
2.3%

Недвижимость

2.1%
1.4%

Технологии

ROUS
33.2%
QUS
26.3%

Здравоохранение

ROUS
10.7%
QUS
13.4%

Финансовые услуги

ROUS
10.6%
QUS
14.6%

Промышленность

ROUS
10.4%
QUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.6%
QUS
5.8%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.6%
QUS
10.2%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.8%
QUS
9.2%

Коммунальные услуги

ROUS
3.8%
QUS
3.6%

Энергетика

ROUS
3.0%
QUS
4.6%

Сырьевые материалы

ROUS
2.2%
QUS
2.3%

Недвижимость

ROUS
2.1%
QUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

ROUS vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.95

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.81

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.59

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.38

11.54

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа QUS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.95

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.77

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ROUS и QUS

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-33.78%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-6.85%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-13.94%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-22.30%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-33.78%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.70%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.53%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и QUS

Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что ROUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

1.78%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

6.66%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

9.09%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.33%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

16.42%

+0.54%

Сравнение комиссий ROUS и QUS

ROUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и QUS

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что сопоставимо с доходностью QUS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and QUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROUS has higher volatility (2.54%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs QUS's -33.78%.

On 10-year performance, QUS leads with 13.67% vs 13.01% for ROUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUS has performed better with a 13.67% return vs 13.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for ROUS.

ROUS and QUS have nearly identical dividend yields, around 1.32%.

ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Hartford and State Street. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.15% for QUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор