PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ROUS tracks the Hartford Multi-factor Large Cap Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROUS returned 12.84%/yr vs 13.48%/yr for PBUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 10.82%.

ROUS

1 день
0.01%
1 месяц
6.18%
С начала года
16.55%
6 месяцев
16.75%
1 год
29.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.84%
10 лет*
13.01%

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.55%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%10.89%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between ROUS and PBUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.81

The correlation between ROUS and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и PBUS

Секторы
ROUS
PBUS

Технологии

33.2%
35.4%

Здравоохранение

10.7%
8.6%

Финансовые услуги

10.6%
11.6%

Промышленность

10.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.8%

Коммунальные услуги

3.8%
2.3%

Энергетика

3.0%
3.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Технологии

ROUS
33.2%
PBUS
35.4%

Здравоохранение

ROUS
10.7%
PBUS
8.6%

Финансовые услуги

ROUS
10.6%
PBUS
11.6%

Промышленность

ROUS
10.4%
PBUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.6%
PBUS
10.1%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.6%
PBUS
11.3%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.8%
PBUS
4.8%

Коммунальные услуги

ROUS
3.8%
PBUS
2.3%

Энергетика

ROUS
3.0%
PBUS
3.6%

Сырьевые материалы

ROUS
2.2%
PBUS
1.8%

Недвижимость

ROUS
2.1%
PBUS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

ROUS vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.30

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.15

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

3.08

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.38

13.93

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.30

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.80

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.80

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ROUS и PBUS

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-33.15%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-9.02%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-19.07%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-25.40%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-5.13%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.99%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и PBUS

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 2.54%, в то время как у Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.94%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

9.13%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

12.06%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

17.05%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

19.33%

-2.37%

Сравнение комиссий ROUS и PBUS

ROUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и PBUS

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and PBUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBUS has higher volatility (2.94%) compared to ROUS (2.54%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 13.48% vs 12.84% for ROUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 13.48% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for ROUS.

ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.98% for PBUS.

ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.04% for PBUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор