PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROUS с ILCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).

ROUS и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROUS и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		3.48%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-3.86%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции ROUS уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 11.74% против 13.57% соответственно.

ROUS

1 день
0.81%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.48%
6 месяцев
4.19%
1 год
19.00%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.21%
10 лет*
11.74%

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с DYNFROUS с VSMVROUS с SPMOROUS с OMFLROUS с SPHQ
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с VTIILCB с SCHBILCB с BBUS

Сравнение комиссий ROUS и ILCB

ROUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Доходность на риск

ROUS vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROUSILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.51

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.53

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

7.14

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROUS vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROUSILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.99

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

+0.01

Корреляция

Корреляция между ROUS и ILCB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и ILCB

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности ILCB в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.49%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок ROUS и ILCB

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и ILCB.

Загрузка...

Показатели просадок

ROUSILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-51.53%

+16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-12.07%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-25.47%

+6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-35.30%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-5.74%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-6.28%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.59%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и ILCB

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 4.07%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROUSILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.37%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

9.65%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

18.42%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

17.13%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.14%

-1.20%