PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROUS с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с GRW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ROUS is passively managed, while GRW is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for GRW.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ROUS

1 день
0.11%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
11.42%
С начала года
15.51%
1 год
25.72%
3 года*
18.63%
5 лет*
12.36%
10 лет*
12.80%

GRW

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и GRW

2026 (YTD)
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		0.73%
GRW
TCW Durable Growth ETF		2.09%

Correlation

The correlation between ROUS and GRW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.58

Сравнение распределения секторов ROUS и GRW

Секторы
ROUS
GRW

Технологии

37.3%
25.9%

Здравоохранение

10.3%
3.6%

Финансовые услуги

9.9%
8.7%

Промышленность

9.8%
39.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.3%

Коммуникационные услуги

8.1%
7.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Энергетика

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.1%
3.9%

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

ROUS
37.3%
GRW
25.9%

Здравоохранение

ROUS
10.3%
GRW
3.6%

Финансовые услуги

ROUS
9.9%
GRW
8.7%

Промышленность

ROUS
9.8%
GRW
39.6%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.1%
GRW
7.3%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.1%
GRW
7.7%

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.5%
GRW

-

Коммунальные услуги

ROUS
3.5%
GRW

-

Энергетика

ROUS
2.6%
GRW

-

Сырьевые материалы

ROUS
2.1%
GRW
3.9%

Недвижимость

ROUS
2.0%
GRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

TCW Durable Growth ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с SPMOROUS с QQQ
Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с AIFDGRW с ALTLGRW с MUSEGRW с ACLOGRW с BBHLGRW с IGCB

Доходность на риск

ROUS vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GRW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROUSGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

—

—

ROUS vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROUS и GRW

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки GRW в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и GRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-3.83%

-31.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-2.69%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-1.18%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и GRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

16.46%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

16.46%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

16.46%

+0.46%

Сравнение комиссий ROUS и GRW

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и GRW

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.34%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and GRW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

ROUS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: Hartford and TCW. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор