Сравнение ROUS с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
ROUS и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROUS и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROUS и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 3.48% | 15.21% | 17.61% | 15.05% | -9.65% | 27.33% | 6.61% | 23.94% | -9.59% | 22.88% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ROUS показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции ROUS превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 11.74% против 10.24% соответственно.
ROUS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 11.74%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROUS и FTCS
ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
ROUS vs. FTCS — Ранг доходности на риск
ROUS
FTCS
Сравнение ROUS c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROUS | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.34 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.59 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.49 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 1.87 | +6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROUS | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.34 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.52 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ROUS и FTCS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROUS и FTCS
Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.49% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок ROUS и FTCS
Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROUS | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -53.64% | +18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -9.38% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.91% | -20.93% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -31.93% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -6.46% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -6.93% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.46% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROUS и FTCS
Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что ROUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROUS | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.18% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 7.05% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 13.55% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 13.14% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 15.54% | +1.40% |