Сравнение ROUS с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
ROUS и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROUS и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROUS и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 3.48% | 15.21% | 17.61% | 15.05% | -9.65% | 27.33% | 6.61% | 23.94% | -9.59% | 22.88% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ROUS показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции ROUS уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 11.74% против 12.97% соответственно.
ROUS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 11.74%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROUS и FPX
ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
ROUS vs. FPX — Ранг доходности на риск
ROUS
FPX
Сравнение ROUS c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROUS | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.05 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.19 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 10.78 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROUS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.49 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.24 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ROUS и FPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROUS и FPX
Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.49% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок ROUS и FPX
Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROUS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -56.29% | +20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -14.19% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.91% | -43.14% | +24.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -43.14% | +7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -6.75% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -11.43% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 4.20% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROUS и FPX
Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 4.07%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROUS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 9.11% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 18.68% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 29.37% | -13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 26.54% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 24.17% | -7.23% |