PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROUS с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROUS с BIBL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ROUS tracks the Hartford Multi-factor Large Cap Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROUS returned 12.64%/yr vs 10.30%/yr for BIBL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности ROUS и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROUS показывает доходность 15.33%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.57%.

ROUS

1 день
-0.90%
1 месяц
0.88%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.97%
1 год
27.51%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.99%

BIBL

1 день
-2.18%
1 месяц
4.42%
С начала года
24.57%
6 месяцев
23.10%
1 год
40.13%
3 года*
22.41%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROUS и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		15.33%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%6.18%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.57%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between ROUS and BIBL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.90

The correlation between ROUS and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROUS и BIBL

Секторы
ROUS
BIBL

Технологии

37.3%
31.9%

Здравоохранение

10.3%
4.1%

Финансовые услуги

9.9%
8.5%

Промышленность

9.8%
27.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
0.3%

Коммуникационные услуги

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%
0.4%

Коммунальные услуги

3.5%
3.3%

Энергетика

2.6%
6.0%

Сырьевые материалы

2.1%
4.3%

Недвижимость

2.0%
13.7%

Технологии

ROUS
37.3%
BIBL
31.9%

Здравоохранение

ROUS
10.3%
BIBL
4.1%

Финансовые услуги

ROUS
9.9%
BIBL
8.5%

Промышленность

ROUS
9.8%
BIBL
27.2%

Потребительский циклический сектор

ROUS
9.1%
BIBL
0.3%

Коммуникационные услуги

ROUS
8.1%
BIBL

-

Потребительский защитный сектор

ROUS
5.5%
BIBL
0.4%

Коммунальные услуги

ROUS
3.5%
BIBL
3.3%

Энергетика

ROUS
2.6%
BIBL
6.0%

Сырьевые материалы

ROUS
2.1%
BIBL
4.3%

Недвижимость

ROUS
2.0%
BIBL
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor US Equity ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

ROUS vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROUS c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROUSBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.45

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.25

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

4.51

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.66

19.18

-0.52

ROUS vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROUS на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROUS и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROUS и BIBL

Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROUSBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-36.12%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-8.94%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-20.60%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-30.85%

+11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.18%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-7.00%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.10%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ROUS и BIBL

Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 4.01%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROUSBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.91%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

13.67%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

16.47%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

19.76%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

21.11%

-4.12%

Сравнение комиссий ROUS и BIBL

ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROUS и BIBL

Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.34%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

ROUS and BIBL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.91%) compared to ROUS (4.01%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, ROUS leads with 12.64% vs 10.30% for BIBL. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROUS has performed better with a 12.64% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

ROUS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.95% for BIBL.

ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Hartford and Inspire. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROUS и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор