Сравнение ROUS с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Inspire 100 ETF (BIBL).
ROUS и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROUS и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROUS и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 3.48% | 15.21% | 17.61% | 15.05% | -9.65% | 27.33% | 6.61% | 23.94% | -9.59% | 6.34% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ROUS показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
ROUS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 11.74%
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROUS и BIBL
ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
ROUS vs. BIBL — Ранг доходности на риск
ROUS
BIBL
Сравнение ROUS c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROUS | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.78 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.84 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 8.69 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROUS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.43 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ROUS и BIBL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROUS и BIBL
Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.49% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROUS и BIBL
Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROUS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -36.12% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -13.93% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.91% | -30.85% | +11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -4.96% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -7.17% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.95% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROUS и BIBL
Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 4.07%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROUS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.82% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 12.28% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 20.39% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 19.44% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 21.15% | -4.21% |