Сравнение ROST с ORLY
ROST (Ross Stores, Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ROST in Apparel Retail, ORLY in Specialty Retail. Over the past 10 years, ROST returned 17.29%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROST и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROST показывает доходность 33.85%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROST имеют среднегодовую доходность 17.29%, а акции ORLY немного впереди с 18.05%.
ROST
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 12.82%
- С начала года
- 33.85%
- 6 месяцев
- 32.41%
- 1 год
- 83.78%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 16.14%
- 10 лет*
- 17.29%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам ROST и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores, Inc. | 33.85% | 20.41% | 10.39% | 20.64% | 2.94% | -6.03% | 5.81% | 41.72% | 4.78% | 23.53% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between ROST and ORLY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.33 |
The correlation between ROST and ORLY shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROST:
$77.14B
ORLY:
$76.69B
ROST:
$7.15
ORLY:
$3.06
ROST:
33.57
ORLY:
29.76
ROST:
3.80
ORLY:
3.20
ROST:
3.27
ORLY:
4.26
ROST:
$23.78B
ORLY:
$18.21B
ROST:
$4.95B
ORLY:
$9.40B
ROST:
$3.62B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROST vs. ORLY — Ранг доходности на риск
ROST
ORLY
Сравнение ROST c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROST | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.02 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.52 | -0.00 | +10.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.37 | -0.00 | +38.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROST и ORLY
Максимальная просадка ROST за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROST | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.23% | -65.42% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -20.02% | +12.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -20.02% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.13% | -23.03% | -21.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -42.00% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.58% | +15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -10.78% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 10.77% | -8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROST и ORLY
Ross Stores, Inc. (ROST) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что ROST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROST | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 6.52% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 17.78% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 22.82% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 22.63% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 26.52% | +5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROST и ORLY
Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROST Ross Stores, Inc. | 0.71% | 0.90% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 1.10% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 4.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROST и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROST и ORLY
ROST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
ROST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.03M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
ROST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.96M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
ROST and ORLY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROST has higher volatility (10.90%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ROST dropped -82.23% vs ORLY's -65.42%.
ROST currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROST и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор