Сравнение ROST с MSFT
ROST (Ross Stores, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ROST operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ROST returned 17.29%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROST и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROST показывает доходность 33.85%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции ROST уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.29% против 24.39% соответственно.
ROST
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 12.82%
- С начала года
- 33.85%
- 6 месяцев
- 32.41%
- 1 год
- 83.78%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 16.14%
- 10 лет*
- 17.29%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам ROST и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores, Inc. | 33.85% | 20.41% | 10.39% | 20.64% | 2.94% | -6.03% | 5.81% | 41.72% | 4.78% | 23.53% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ROST and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.25 |
The correlation between ROST and MSFT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROST:
$77.14B
MSFT:
$2.91T
ROST:
$7.15
MSFT:
$16.79
ROST:
33.57
MSFT:
23.27
ROST:
3.80
MSFT:
1.63
ROST:
3.27
MSFT:
9.16
ROST:
11.69
MSFT:
7.02
ROST:
$23.78B
MSFT:
$318.27B
ROST:
$4.95B
MSFT:
$217.41B
ROST:
$3.62B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROST vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ROST
MSFT
Сравнение ROST c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROST | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.89 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.52 | -0.53 | +11.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.37 | -1.08 | +39.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROST и MSFT
Максимальная просадка ROST за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROST | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.23% | -69.38% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -33.91% | +26.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -33.91% | +12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.13% | -37.15% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -37.15% | -14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.46% | +27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -21.78% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 16.48% | -14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROST и MSFT
Ross Stores, Inc. (ROST) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.90% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROST | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 10.52% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 22.31% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 25.42% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 26.66% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 27.06% | +4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROST и MSFT
Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
ROST Ross Stores, Inc. | 0.71% | 0.90% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 1.10% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 4.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROST и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROST и MSFT
ROST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ROST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.03M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ROST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.96M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ROST and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROST has higher volatility (10.90%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, ROST dropped -82.23% vs MSFT's -69.38%.
ROST currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROST и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор