PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROST с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ROST и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ross Stores, Inc. (ROST) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROST показывает доходность 33.85%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции ROST уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.29% против 24.39% соответственно.


ROST

1 день
0.43%
1 месяц
12.82%
С начала года
33.85%
6 месяцев
32.41%
1 год
83.78%
3 года*
32.49%
5 лет*
16.14%
10 лет*
17.29%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROST и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROST
Ross Stores, Inc.
33.85%20.41%10.39%20.64%2.94%-6.03%5.81%41.72%4.78%23.53%
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between ROST and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.25

The correlation between ROST and MSFT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROST:

$77.14B

MSFT:

$2.91T

EPS

ROST:

$7.15

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

ROST:

33.57

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

ROST:

3.80

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

ROST:

3.27

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

ROST:

11.69

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

ROST:

$23.78B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROST:

$4.95B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

ROST:

$3.62B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ross Stores, Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

ROST vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROST
Ранг доходности на риск ROST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROST: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROST c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ROSTMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

0.89

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.52

-0.53

+11.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.37

-1.08

+39.45

ROST vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROST на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROST и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROST и MSFT

Максимальная просадка ROST за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ROSTMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-69.38%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-33.91%

+26.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-33.91%

+12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.13%

-37.15%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

-37.15%

-14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.46%

+27.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-21.78%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

16.48%

-14.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ROST и MSFT

Ross Stores, Inc. (ROST) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.90% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ROSTMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

10.52%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

22.31%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

25.42%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.55%

26.66%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.62%

27.06%

+4.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROST и MSFT

Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности MSFT в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
ROST
Ross Stores, Inc.
0.71%0.90%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%1.10%1.08%0.80%0.82%4.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROST и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
6.01B
82.89B
(ROST) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROST и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ross Stores, Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
67.6%
Активы портфеля
ROST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ROST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.03M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ROST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.96M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


ROST and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROST has higher volatility (10.90%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, ROST dropped -82.23% vs MSFT's -69.38%.

ROST currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROST и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор