Сравнение ROST с ISRG
ROST (Ross Stores, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. ROST operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, ROST returned 17.29%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROST и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROST показывает доходность 33.85%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции ROST уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 17.29% против 19.09% соответственно.
ROST
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 12.82%
- С начала года
- 33.85%
- 6 месяцев
- 32.41%
- 1 год
- 83.78%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 16.14%
- 10 лет*
- 17.29%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам ROST и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores, Inc. | 33.85% | 20.41% | 10.39% | 20.64% | 2.94% | -6.03% | 5.81% | 41.72% | 4.78% | 23.53% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between ROST and ISRG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.31 |
The correlation between ROST and ISRG shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROST:
$77.14B
ISRG:
$147.90B
ROST:
$7.15
ISRG:
$8.24
ROST:
33.57
ISRG:
49.88
ROST:
3.80
ISRG:
3.05
ROST:
3.27
ISRG:
14.04
ROST:
11.69
ISRG:
8.40
ROST:
$23.78B
ISRG:
$10.58B
ROST:
$4.95B
ISRG:
$7.02B
ROST:
$3.62B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROST vs. ISRG — Ранг доходности на риск
ROST
ISRG
Сравнение ROST c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROST | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.90 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.52 | -0.62 | +11.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.37 | -1.24 | +39.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROST и ISRG
Максимальная просадка ROST за все время составила -82.23%, примерно равная максимальной просадке ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROST | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.23% | -82.26% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -32.14% | +24.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -34.10% | +13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.13% | -49.90% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -49.90% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.66% | +32.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -21.28% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 16.00% | -13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROST и ISRG
Ross Stores, Inc. (ROST) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что ROST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROST | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 9.70% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 20.72% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 30.69% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 33.19% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 32.40% | -0.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROST и ISRG
Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROST Ross Stores, Inc. | 0.71% | 0.90% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 1.10% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 4.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROST и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROST и ISRG
ROST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
ROST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.03M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ROST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.96M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
ROST and ISRG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROST has higher volatility (10.90%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ROST dropped -82.23% vs ISRG's -82.26%.
ROST currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROST и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор