PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROST с FANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ROST и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ross Stores, Inc. (ROST) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROST показывает доходность 33.85%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью 29.28%. За последние 10 лет акции ROST превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 17.29% против 10.83% соответственно.


ROST

1 день
0.43%
1 месяц
12.82%
С начала года
33.85%
6 месяцев
32.41%
1 год
83.78%
3 года*
32.49%
5 лет*
16.14%
10 лет*
17.29%

FANG

1 день
0.28%
1 месяц
-4.06%
С начала года
29.28%
6 месяцев
24.04%
1 год
27.23%
3 года*
18.15%
5 лет*
22.17%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROST и FANG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROST
Ross Stores, Inc.
33.85%20.41%10.39%20.64%2.94%-6.03%5.81%41.72%4.78%23.53%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
29.28%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%

Correlation

The correlation between ROST and FANG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.22

Over the past year, the correlation between ROST and FANG has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROST:

$77.14B

FANG:

$54.33B

EPS

ROST:

$7.15

FANG:

$1.40

Коэффициент P/E

ROST:

33.57

FANG:

137.12

Коэффициент P/S

ROST:

3.27

FANG:

3.64

Коэффициент P/B

ROST:

11.69

FANG:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

ROST:

$23.78B

FANG:

$15.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROST:

$4.95B

FANG:

$7.30B

EBITDA (12 мес.)

ROST:

$3.62B

FANG:

$5.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ross Stores, Inc.

Diamondback Energy, Inc.

Доходность на риск

ROST vs. FANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROST
Ранг доходности на риск ROST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROST: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

FANG
Ранг доходности на риск FANG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROST c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ross Stores, Inc. (ROST) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ROSTFANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.18

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.52

2.56

+7.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.37

4.99

+33.38

ROST vs. FANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROST на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа FANG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROST и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROST и FANG

Максимальная просадка ROST за все время составила -82.23%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROST и FANG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ROSTFANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-88.72%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-12.53%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-42.10%

+21.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.13%

-42.10%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

-88.72%

+37.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.59%

+9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-19.37%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

6.43%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ROST и FANG

Ross Stores, Inc. (ROST) и Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеют волатильность 10.90% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ROSTFANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

11.03%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

24.10%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

31.48%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.55%

37.99%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.62%

49.05%

-17.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROST и FANG

Дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности FANG в 2.16%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FANG
Diamondback Energy, Inc.
2.16%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%
ROST
Ross Stores, Inc.
0.71%0.90%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%1.10%1.08%0.80%0.82%4.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROST и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ross Stores, Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.01B
4.24B
(ROST) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROST и FANG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ross Stores, Inc. и Diamondback Energy, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
90.9%
Активы портфеля
ROST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.

ROST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.03M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

ROST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.96M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.


Часто задаваемые вопросы


ROST and FANG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FANG has higher volatility (11.03%) compared to ROST (10.90%). In terms of maximum drawdown, ROST dropped -82.23% vs FANG's -88.72%.

ROST currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROST и FANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор