Сравнение ROSC с STXK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Strive Small-Cap ETF (STXK).
ROSC и STXK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROSC и STXK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROSC и STXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.15% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -3.91% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 0.52% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ROSC показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у STXK с доходностью 0.52%.
ROSC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.94%
STXK
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROSC и STXK
ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии STXK в 0.18%.
Доходность на риск
ROSC vs. STXK — Ранг доходности на риск
ROSC
STXK
Сравнение ROSC c STXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROSC | STXK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.81 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.29 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.21 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 4.91 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROSC | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.81 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ROSC и STXK составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSC и STXK
Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности STXK в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.03% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROSC и STXK
Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и STXK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROSC | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -27.12% | -16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -14.89% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -7.18% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -5.81% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.68% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROSC и STXK
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 5.24%, в то время как у Strive Small-Cap ETF (STXK) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROSC | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.39% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 12.67% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 22.32% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 20.37% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 20.37% | -0.11% |