Сравнение ROSC с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
ROSC и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROSC и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROSC и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.15% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 31.37% | 5.27% | 17.09% | -12.38% | 24.49% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ROSC показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 4.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROSC имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции SPSM немного впереди с 10.12%.
ROSC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.94%
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROSC и SPSM
ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Доходность на риск
ROSC vs. SPSM — Ранг доходности на риск
ROSC
SPSM
Сравнение ROSC c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROSC | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.93 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.44 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.44 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 5.80 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROSC | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.93 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.20 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ROSC и SPSM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSC и SPSM
Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SPSM в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.03% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок ROSC и SPSM
Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROSC | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -42.89% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -14.82% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -27.94% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | -42.89% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.18% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -8.02% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.68% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROSC и SPSM
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 5.24%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROSC | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.26% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 12.95% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 22.56% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 21.54% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 22.97% | -2.71% |