PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с RYLD

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROSC returned 9.52%/yr vs 2.70%/yr for RYLD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 10.97%.

ROSC

1 день
-0.43%
1 месяц
7.10%
6 месяцев
19.71%
С начала года
19.64%
1 год
32.04%
3 года*
16.84%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.32%

RYLD

1 день
0.06%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
9.96%
С начала года
10.97%
1 год
20.22%
3 года*
8.21%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		19.64%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%5.22%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		10.97%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%

Correlation

The correlation between ROSC and RYLD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.82

The correlation between ROSC and RYLD shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROSC и RYLD

Секторы
ROSC
RYLD

Здравоохранение

20.0%
16.3%

Финансовые услуги

18.4%
15.5%

Потребительский циклический сектор

14.6%
8.0%

Технологии

13.0%
19.0%

Промышленность

11.0%
18.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.3%

Недвижимость

5.6%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.4%

Энергетика

3.2%
5.4%

Сырьевые материалы

2.6%
4.7%

Коммунальные услуги

1.9%
2.8%

Здравоохранение

ROSC
20.0%
RYLD
16.3%

Финансовые услуги

ROSC
18.4%
RYLD
15.5%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.6%
RYLD
8.0%

Технологии

ROSC
13.0%
RYLD
19.0%

Промышленность

ROSC
11.0%
RYLD
18.0%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.4%
RYLD
2.3%

Недвижимость

ROSC
5.6%
RYLD
5.9%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.5%
RYLD
2.4%

Энергетика

ROSC
3.2%
RYLD
5.4%

Сырьевые материалы

ROSC
2.6%
RYLD
4.7%

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
RYLD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с VBRROSC с SQLVROSC с CALFROSC с SMLV
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

ROSC vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROSCRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.95

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.75

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

3.29

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

13.30

+0.60

ROSC vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROSC и RYLD

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, примерно равная максимальной просадке RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-41.53%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-6.29%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-19.05%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-21.33%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.06%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-8.74%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.55%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и RYLD

Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что ROSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

1.98%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

7.74%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

10.63%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

14.05%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

17.12%

+3.12%

Сравнение комиссий ROSC и RYLD

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и RYLD

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности RYLD в 11.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.80%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.58%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and RYLD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROSC has higher volatility (3.71%) compared to RYLD (1.98%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, ROSC leads with 9.52% vs 2.70% for RYLD. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROSC has performed better with a 9.52% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.58%, compared with 1.80% for ROSC.

ROSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Hartford and Global X. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.60% for RYLD.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор