PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROSC с ROUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS).

ROSC и ROUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROSC и ROUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		3.97%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		3.48%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у ROUS с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции ROSC уступали акциям ROUS по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.74% соответственно.

ROSC

1 день
0.79%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.97%
6 месяцев
8.41%
1 год
22.91%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.03%

ROUS

1 день
0.81%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.48%
6 месяцев
4.19%
1 год
19.00%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.21%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLVROSC с SPGP
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с DYNFROUS с VSMVROUS с SPMOROUS с OMFLROUS с SPHQ

Сравнение комиссий ROSC и ROUS

ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF

Доходность на риск

ROSC vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCROUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.74

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.67

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

8.37

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROUS равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.19

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.78

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.61

-0.18

Корреляция

Корреляция между ROSC и ROUS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и ROUS

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности ROUS в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		2.01%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.49%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Просадки

Сравнение просадок ROSC и ROUS

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и ROUS.

Загрузка...

Показатели просадок

ROSCROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-35.51%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.44%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-18.91%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-35.51%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-3.36%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-4.30%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.29%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и ROUS

Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ROSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROSCROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.07%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

8.82%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

16.05%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

14.36%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

16.94%

+3.32%