PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с RODM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROSC returned 10.53%/yr vs 8.86%/yr for RODM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции ROSC превзошли акции RODM по среднегодовой доходности: 10.53% против 8.86% соответственно.

ROSC

1 день
1.55%
1 месяц
1.06%
С начала года
13.44%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.38%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.53%

RODM

1 день
0.49%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.53%
6 месяцев
14.47%
1 год
25.55%
3 года*
20.76%
5 лет*
9.68%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		13.44%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.53%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Correlation

The correlation between ROSC and RODM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.65

The correlation between ROSC and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROSC и RODM

Секторы
ROSC
RODM

Здравоохранение

20.1%
9.1%

Финансовые услуги

18.7%
25.9%

Потребительский циклический сектор

14.1%
5.9%

Технологии

12.1%
10.5%

Промышленность

11.2%
16.7%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.1%

Недвижимость

5.5%
3.6%

Энергетика

3.8%
6.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
5.5%

Сырьевые материалы

2.5%
6.3%

Коммунальные услуги

1.9%
4.9%

Здравоохранение

ROSC
20.1%
RODM
9.1%

Финансовые услуги

ROSC
18.7%
RODM
25.9%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.1%
RODM
5.9%

Технологии

ROSC
12.1%
RODM
10.5%

Промышленность

ROSC
11.2%
RODM
16.7%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.6%
RODM
4.1%

Недвижимость

ROSC
5.5%
RODM
3.6%

Энергетика

ROSC
3.8%
RODM
6.6%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
RODM
5.5%

Сырьевые материалы

ROSC
2.5%
RODM
6.3%

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
RODM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALF
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

ROSC vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.40

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.36

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.61

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

14.53

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCRODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.40

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.72

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ROSC и RODM

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-35.98%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.10%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-10.58%

-13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-28.85%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-35.98%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.94%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-6.38%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.76%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и RODM

Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ROSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.06%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

8.40%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

10.70%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

13.43%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

15.24%

+5.04%

Сравнение комиссий ROSC и RODM

ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и RODM

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности RODM в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.79%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.84%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and RODM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROSC has higher volatility (3.74%) compared to RODM (3.06%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs RODM's -35.98%.

On 10-year performance, ROSC leads with 10.53% vs 8.86% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROSC has performed better with a 10.53% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

RODM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.84% for ROSC.

ROSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while RODM is Foreign Large Cap Equities. ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор