PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с RODM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROSC с RODM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).

ROSC и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROSC и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		3.15%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции ROSC превзошли акции RODM по среднегодовой доходности: 9.94% против 8.84% соответственно.

ROSC

1 день
1.33%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.15%
6 месяцев
7.48%
1 год
22.55%
3 года*
12.82%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.94%

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLVROSC с SPGP
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC

Сравнение комиссий ROSC и RODM

ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

ROSC vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCRODMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.41

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.15

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.48

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

16.44

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCRODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.41

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.08

Корреляция

Корреляция между ROSC и RODM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и RODM

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности RODM в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		2.03%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Просадки

Сравнение просадок ROSC и RODM

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и RODM.

Загрузка...

Показатели просадок

ROSCRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-35.98%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-9.40%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-28.85%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-35.98%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-3.14%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-6.46%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.99%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и RODM

Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) имеют волатильность 5.24% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROSCRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.20%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

7.95%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

13.39%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

13.42%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

15.21%

+5.05%