Сравнение ROSC с OUSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM).
ROSC и OUSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROSC и OUSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROSC и OUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.15% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 31.37% | 5.27% | 17.09% | -12.38% | 24.49% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 0.48% | 2.17% | 13.45% | 18.82% | -7.89% | 21.45% | 7.64% | 28.04% | -10.60% | 10.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ROSC показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 0.48%.
ROSC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.94%
OUSM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROSC и OUSM
ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии OUSM в 0.48%.
Доходность на риск
ROSC vs. OUSM — Ранг доходности на риск
ROSC
OUSM
Сравнение ROSC c OUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROSC | OUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.38 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.68 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.57 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 1.89 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROSC | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.38 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ROSC и OUSM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSC и OUSM
Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности OUSM в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.03% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.14% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROSC и OUSM
Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и OUSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROSC | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -39.84% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -11.68% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -19.44% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -7.49% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -5.27% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.52% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROSC и OUSM
Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что ROSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROSC | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.29% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 9.31% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 16.95% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 16.30% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 19.04% | +1.22% |