Сравнение ROSC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ROSC и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROSC и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROSC и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.97% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 31.37% | 5.27% | 17.09% | -12.38% | 24.49% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ROSC показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROSC имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции IWM немного отстают с 9.83%.
ROSC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.03%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROSC и IWM
ROSC берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
ROSC vs. IWM — Ранг доходности на риск
ROSC
IWM
Сравнение ROSC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROSC | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.70 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.93 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 7.08 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROSC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.15 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ROSC и IWM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSC и IWM
Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.01% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ROSC и IWM
Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROSC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -59.05% | +15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -13.74% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -31.91% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | -41.13% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -7.33% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -10.83% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.73% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROSC и IWM
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 5.23%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROSC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 7.36% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 14.48% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 23.18% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 22.54% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 22.99% | -2.73% |