PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с ISMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index while ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROSC returned 8.39%/yr vs 8.02%/yr for ISMD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 23.82%.

ROSC

1 день
1.55%
1 месяц
1.06%
С начала года
13.44%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.38%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.53%

ISMD

1 день
1.88%
1 месяц
5.81%
С начала года
23.82%
6 месяцев
22.71%
1 год
39.70%
3 года*
17.50%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и ISMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		13.44%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%18.26%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		23.82%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.43%

Correlation

The correlation between ROSC and ISMD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.89

The correlation between ROSC and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROSC и ISMD

Секторы
ROSC
ISMD

Здравоохранение

20.1%
9.5%

Финансовые услуги

18.7%
15.2%

Потребительский циклический сектор

14.1%
11.2%

Технологии

12.1%
17.3%

Промышленность

11.2%
17.7%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.1%

Недвижимость

5.5%
8.9%

Энергетика

3.8%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.5%

Сырьевые материалы

2.5%
5.2%

Коммунальные услуги

1.9%
3.3%

Здравоохранение

ROSC
20.1%
ISMD
9.5%

Финансовые услуги

ROSC
18.7%
ISMD
15.2%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.1%
ISMD
11.2%

Технологии

ROSC
12.1%
ISMD
17.3%

Промышленность

ROSC
11.2%
ISMD
17.7%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.6%
ISMD
6.1%

Недвижимость

ROSC
5.5%
ISMD
8.9%

Энергетика

ROSC
3.8%
ISMD
3.3%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
ISMD
2.5%

Сырьевые материалы

ROSC
2.5%
ISMD
5.2%

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
ISMD
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALF
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

ROSC vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.15

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.00

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.14

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

12.96

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.15

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ROSC и ISMD

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, примерно равная максимальной просадке ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-44.60%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-9.64%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-26.64%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-26.64%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-8.17%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.07%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и ISMD

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 3.74%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.07%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

12.63%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

18.56%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

20.88%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

23.74%

-3.46%

Сравнение комиссий ROSC и ISMD

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и ISMD

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ISMD в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.93%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.84%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ROSC and ISMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISMD has higher volatility (5.07%) compared to ROSC (3.74%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs ISMD's -44.60%.

On 5-year performance, ROSC leads with 8.39% vs 8.02% for ISMD. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROSC has performed better with a 8.39% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

ROSC has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.93% for ISMD.

ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. They also come from different issuers: Hartford and Inspire. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.57% for ISMD.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор