PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROSC с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с HSMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ROSC is passively managed, while HSMV is actively managed. Over the past 5 years, ROSC returned 10.04%/yr vs 5.21%/yr for HSMV. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 22.39%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 11.46%.

ROSC

1 день
-0.51%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
14.61%
С начала года
22.39%
1 год
38.68%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.04%
10 лет*
11.18%
Всё время*
9.92%

HSMV

1 день
-0.25%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
6.14%
С начала года
11.46%
1 год
12.67%
3 года*
9.71%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—
Всё время*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HSMV

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
$808.02K$393.56K$224.63K

ROSC

Hartford Multifactor Small Cap ETF
$142.82K$96.76K$124.47K

Сравнение доходности по годам ROSC и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		22.39%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%58.23%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		11.46%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Correlation

The correlation between ROSC and HSMV is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2020 г.

0.88

The correlation between ROSC and HSMV shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROSC и HSMV

Секторы
ROSC
HSMV

Финансовые услуги

19.3%
17.5%

Здравоохранение

19.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

14.8%
8.3%

Технологии

12.3%
1.9%

Промышленность

11.5%
14.9%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.7%

Недвижимость

5.7%
23.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.2%

Сырьевые материалы

2.7%
5.8%

Энергетика

2.3%
2.8%

Коммунальные услуги

1.8%
11.5%

Финансовые услуги

ROSC
19.3%
HSMV
17.5%

Здравоохранение

ROSC
19.0%
HSMV
4.7%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.8%
HSMV
8.3%

Технологии

ROSC
12.3%
HSMV
1.9%

Промышленность

ROSC
11.5%
HSMV
14.9%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.3%
HSMV
6.7%

Недвижимость

ROSC
5.7%
HSMV
23.7%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
HSMV
2.2%

Сырьевые материалы

ROSC
2.7%
HSMV
5.8%

Энергетика

ROSC
2.3%
HSMV
2.8%

Коммунальные услуги

ROSC
1.8%
HSMV
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с VIOOHSMV с SFLOHSMV с VTWO

Доходность на риск

ROSC vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROSC c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROSCHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.19

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.87

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

1.63

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

4.91

+11.98

ROSC vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROSC и HSMV

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-19.16%

-23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.83%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-15.45%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-19.16%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.93%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-5.49%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.59%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и HSMV

Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) имеют волатильность 3.75% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.74%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.10%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

10.67%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

14.97%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

15.96%

+4.29%

Сравнение комиссий ROSC и HSMV

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и HSMV

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности HSMV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.85%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.76%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and HSMV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROSC has higher volatility (3.75%) compared to HSMV (3.74%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs HSMV's -19.16%.

On 5-year performance, ROSC leads with 10.04% vs 5.21% for HSMV. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROSC has performed better with a 10.04% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.76% for ROSC.

They also come from different issuers: Hartford and First Trust. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.80% for HSMV.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор