Сравнение ROSC с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
ROSC и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ROSC и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROSC и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.15% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 31.37% | 56.61% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 1.79% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ROSC показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 1.79%.
ROSC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.94%
HSMV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROSC и HSMV
ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
ROSC vs. HSMV — Ранг доходности на риск
ROSC
HSMV
Сравнение ROSC c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROSC | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.18 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.36 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.30 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 1.11 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.18 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.28 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.67 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ROSC и HSMV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSC и HSMV
Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что сопоставимо с доходностью HSMV в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.03% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.03% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROSC и HSMV
Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -19.16% | -23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -10.57% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -19.16% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.59% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -5.71% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.89% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROSC и HSMV
Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что ROSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROSC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.53% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 7.15% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 13.63% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 15.02% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 16.19% | +4.07% |