PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с FYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROSC с FYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).

ROSC и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROSC и FYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		3.97%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		6.25%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции ROSC уступали акциям FYX по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.40% соответственно.

ROSC

1 день
0.79%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.97%
6 месяцев
8.41%
1 год
22.91%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.03%

FYX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.16%
1 год
33.40%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLVROSC с SPGP
Часто сравнивают с FYX:
FYX с SPMOFYX с FYCFYX с IWYFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJR

Сравнение комиссий ROSC и FYX

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF

Доходность на риск

ROSC vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.13

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.48

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

10.14

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.47

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.34

+0.09

Корреляция

Корреляция между ROSC и FYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и FYX

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности FYX в 0.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		2.01%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ROSC и FYX

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и FYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ROSCFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-61.80%

+18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-13.84%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-27.91%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-48.82%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-3.72%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-10.97%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.38%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и FYX

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 5.23%, в то время как у First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROSCFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.30%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

13.41%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

22.78%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

22.03%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

24.21%

-3.95%