PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с FDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с FDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index while FDM tracks the Dow Jones Select Microcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROSC returned 10.53%/yr vs 11.53%/yr for FDM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for FDM.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и FDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у FDM с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции ROSC уступали акциям FDM по среднегодовой доходности: 10.53% против 11.53% соответственно.

ROSC

1 день
1.55%
1 месяц
1.06%
С начала года
13.44%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.38%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.53%

FDM

1 день
2.31%
1 месяц
-1.63%
С начала года
9.96%
6 месяцев
10.53%
1 год
31.05%
3 года*
19.54%
5 лет*
8.86%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и FDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		13.44%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		9.96%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%

Correlation

The correlation between ROSC and FDM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.82

The correlation between ROSC and FDM shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROSC и FDM

Секторы
ROSC
FDM

Здравоохранение

20.1%
6.2%

Финансовые услуги

18.7%
41.2%

Потребительский циклический сектор

14.1%
10.0%

Технологии

12.1%
6.2%

Промышленность

11.2%
16.4%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.7%

Недвижимость

5.5%
1.4%

Энергетика

3.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.7%

Сырьевые материалы

2.5%
4.2%

Коммунальные услуги

1.9%
1.0%

Здравоохранение

ROSC
20.1%
FDM
6.2%

Финансовые услуги

ROSC
18.7%
FDM
41.2%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.1%
FDM
10.0%

Технологии

ROSC
12.1%
FDM
6.2%

Промышленность

ROSC
11.2%
FDM
16.4%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.6%
FDM
4.7%

Недвижимость

ROSC
5.5%
FDM
1.4%

Энергетика

ROSC
3.8%
FDM
5.0%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
FDM
3.7%

Сырьевые материалы

ROSC
2.5%
FDM
4.2%

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
FDM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALF
Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD

Доходность на риск

ROSC vs. FDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c FDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCFDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.64

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.40

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.35

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

10.16

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. FDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа FDM равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и FDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCFDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.64

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ROSC и FDM

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и FDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCFDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-63.45%

+20.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-9.30%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-23.47%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-23.74%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-47.76%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.10%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-11.35%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.06%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и FDM

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 3.74%, в то время как у First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCFDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.00%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

13.41%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

18.98%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

21.41%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

23.36%

-3.08%

Сравнение комиссий ROSC и FDM

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FDM в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и FDM

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности FDM в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.25%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.84%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and FDM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDM has higher volatility (5.00%) compared to ROSC (3.74%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs FDM's -63.45%.

On 10-year performance, FDM leads with 11.53% vs 10.53% for ROSC. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDM has performed better with a 11.53% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.

ROSC has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.25% for FDM.

ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index. They also come from different issuers: Hartford and First Trust. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.60% for FDM.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и FDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор