Сравнение ROSC с DBC
ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROSC returned 11.12%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности ROSC и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROSC показывает доходность 20.75%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции ROSC превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 11.12% против 8.52% соответственно.
ROSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.64%
- 6 месяцев
- 14.23%
- С начала года
- 20.75%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 11.12%
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам ROSC и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 20.75% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 31.37% | 5.27% | 17.09% | -12.38% | 24.49% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between ROSC and DBC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г. | 0.23 |
The correlation between ROSC and DBC shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROSC vs. DBC — Ранг доходности на риск
ROSC
DBC
Сравнение ROSC c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROSC | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 1.94 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.51 | 6.62 | +8.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROSC и DBC
Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROSC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -76.36% | +33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -16.54% | +8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | -16.54% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -27.34% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | -41.71% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.37% | +26.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -46.12% | +38.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 4.82% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROSC и DBC
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 3.21%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROSC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 6.03% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 16.71% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 18.85% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 19.29% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 17.80% | +2.43% |
Сравнение комиссий ROSC и DBC
ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSC и DBC
Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 1.78% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
ROSC and DBC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.03%) compared to ROSC (3.21%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs DBC's -76.36%.
On 10-year performance, ROSC leads with 11.12% vs 8.52% for DBC. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ROSC has performed better with a 11.12% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.78% for ROSC.
ROSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while DBC is Commodities. ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.85% for DBC.
ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROSC и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор