PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROSC с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ROSC и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 20.75%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции ROSC превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 11.12% против 8.52% соответственно.


ROSC

1 день
1.25%
1 месяц
4.64%
6 месяцев
14.23%
С начала года
20.75%
1 год
36.37%
3 года*
16.64%
5 лет*
10.66%
10 лет*
11.12%

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и DBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF
20.75%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
27.28%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between ROSC and DBC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г.

0.23

The correlation between ROSC and DBC shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hartford Multifactor Small Cap ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Доходность на риск

ROSC vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8989
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ROSCDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

1.94

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

6.62

+8.89

ROSC vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROSC и DBC

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и DBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ROSCDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-76.36%

+33.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-16.54%

+8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-16.54%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-27.34%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-41.71%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.37%

+26.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-46.12%

+38.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.82%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и DBC

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 3.21%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ROSCDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

6.03%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

16.71%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

18.85%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

19.29%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

17.80%

+2.43%

Сравнение комиссий ROSC и DBC

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и DBC

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DBC в 2.61%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF
1.78%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы


ROSC and DBC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.03%) compared to ROSC (3.21%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs DBC's -76.36%.

On 10-year performance, ROSC leads with 11.12% vs 8.52% for DBC. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROSC has performed better with a 11.12% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.78% for ROSC.

ROSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while DBC is Commodities. ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Hartford and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.85% for DBC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор