PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с COMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. ROSC is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 10 years, ROSC returned 10.53%/yr vs 8.79%/yr for COMT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.50%. За последние 10 лет акции ROSC превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 10.53% против 8.79% соответственно.

ROSC

1 день
1.55%
1 месяц
1.06%
С начала года
13.44%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.38%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.53%

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		13.44%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between ROSC and COMT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.26

The correlation between ROSC and COMT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROSC и COMT

Секторы
ROSC
COMT

Здравоохранение

20.1%

-

Финансовые услуги

18.7%
100.0%

Потребительский циклический сектор

14.1%

-

Технологии

12.1%

-

Промышленность

11.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%

-

Недвижимость

5.5%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Здравоохранение

ROSC
20.1%
COMT

-

Финансовые услуги

ROSC
18.7%
COMT
100.0%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.1%
COMT

-

Технологии

ROSC
12.1%
COMT

-

Промышленность

ROSC
11.2%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.6%
COMT

-

Недвижимость

ROSC
5.5%
COMT

-

Энергетика

ROSC
3.8%
COMT

-

Коммуникационные услуги

ROSC
3.6%
COMT

-

Сырьевые материалы

ROSC
2.5%
COMT

-

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALF
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

ROSC vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.14

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.77

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

5.70

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

13.42

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.14

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.20

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ROSC и COMT

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-51.89%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-8.02%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-13.31%

-10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-29.00%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-39.22%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-6.30%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-24.06%

+16.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.40%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и COMT

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 3.74%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

7.46%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

18.88%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

21.36%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

21.07%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

18.89%

+1.39%

Сравнение комиссий ROSC и COMT

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и COMT

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности COMT в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.84%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and COMT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.46%) compared to ROSC (3.74%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, ROSC leads with 10.53% vs 8.79% for COMT. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROSC has performed better with a 10.53% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 1.84% for ROSC.

ROSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.48% for COMT.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор