Сравнение ROSC с AFMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC).
ROSC и AFMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ROSC и AFMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROSC и AFMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.15% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 31.37% | 5.27% | 3.68% |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 3.16% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | -15.55% | 25.75% | 5.87% | 2.56% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROSC показывает доходность 3.15%, а AFMC немного выше – 3.16%.
ROSC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.94%
AFMC
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROSC и AFMC
ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AFMC в 0.65%.
Доходность на риск
ROSC vs. AFMC — Ранг доходности на риск
ROSC
AFMC
Сравнение ROSC c AFMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROSC | AFMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.41 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.41 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 6.07 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROSC | AFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ROSC и AFMC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSC и AFMC
Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности AFMC в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.03% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.88% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROSC и AFMC
Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, примерно равная максимальной просадке AFMC в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и AFMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROSC | AFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -42.14% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -13.18% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -25.40% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.77% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -7.80% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.05% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROSC и AFMC
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 5.24%, в то время как у First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROSC | AFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.01% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 11.36% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 19.43% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 18.97% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 23.11% | -2.85% |