Сравнение ROP с USD
ROP (Roper Technologies, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, ROP returned 7.32%/yr vs 58.18%/yr for USD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ROP и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROP показывает доходность -25.03%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%. За последние 10 лет акции ROP уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 7.32% против 58.18% соответственно.
ROP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -25.03%
- 6 месяцев
- -25.44%
- 1 год
- -41.22%
- 3 года*
- -9.31%
- 5 лет*
- -5.36%
- 10 лет*
- 7.32%
USD
- 1 день
- -16.84%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 69.08%
- 6 месяцев
- 62.79%
- 1 год
- 196.23%
- 3 года*
- 111.77%
- 5 лет*
- 61.72%
- 10 лет*
- 58.18%
Сравнение доходности по годам ROP и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP Roper Technologies, Inc. | -25.03% | -13.85% | -4.11% | 26.92% | -11.64% | 14.69% | 22.39% | 33.66% | 3.51% | 42.39% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 69.08% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between ROP and USD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.50 |
The correlation between ROP and USD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROP vs. USD — Ранг доходности на риск
ROP
USD
Сравнение ROP c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROP | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.41 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 6.21 | -7.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 17.82 | -19.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.65 | 3.10 | -4.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.81 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ROP и USD
Максимальная просадка ROP за все время составила -58.94%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.94% | -88.63% | +29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.66% | -31.80% | -12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.51% | -64.46% | +17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -77.85% | +31.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.51% | -77.85% | +31.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.55% | -21.89% | -21.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -32.34% | +20.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.63% | 11.06% | +15.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROP и USD
Текущая волатильность для Roper Technologies, Inc. (ROP) составляет 10.04%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что ROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROP | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 27.63% | -17.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.60% | 50.45% | -28.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.06% | 63.70% | -38.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 76.91% | -55.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 69.45% | -46.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROP и USD
Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности USD в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP Roper Technologies, Inc. | 1.04% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.27% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ROP and USD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (27.63%) compared to ROP (10.04%). In terms of maximum drawdown, ROP dropped -58.94% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROP и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор