PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROP с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROP с USD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ROP (Roper Technologies, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, ROP returned 8.47%/yr vs 55.77%/yr for USD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROP и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roper Technologies, Inc. (ROP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROP показывает доходность -17.84%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%. За последние 10 лет акции ROP уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 8.47% против 55.77% соответственно.

ROP

1 день
-0.29%
1 месяц
10.33%
6 месяцев
-12.29%
С начала года
-17.84%
1 год
-32.95%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
8.47%

USD

1 день
-3.79%
1 месяц
-16.88%
6 месяцев
43.24%
С начала года
57.07%
1 год
96.75%
3 года*
90.78%
5 лет*
60.45%
10 лет*
55.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROP и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROP
Roper Technologies, Inc.		-17.84%-13.85%-4.11%26.92%-11.64%14.69%22.39%33.66%3.51%42.39%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		57.07%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between ROP and USD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.49

The correlation between ROP and USD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roper Technologies, Inc.

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с ROP:
ROP с SPYROP с PWRROP с DOVROP с NDSNROP с CSLROP с ^GSPCROP с RPM
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

ROP vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROP
Ранг доходности на риск ROP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROP c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROPUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.37

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
1.87

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.24

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.06

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

7.80

-8.95

ROP vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROP на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROP и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROP и USD

Максимальная просадка ROP за все время составила -58.94%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROPUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.94%

-88.63%

+29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-31.80%

-12.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.51%

-64.46%

+17.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-77.85%

+31.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-77.85%

+31.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.13%

-27.44%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-32.24%

+20.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.82%

12.44%

+16.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ROP и USD

Текущая волатильность для Roper Technologies, Inc. (ROP) составляет 9.36%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что ROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROPUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

29.85%

-20.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.27%

58.53%

-35.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

71.17%

-44.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

78.27%

-56.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

70.11%

-46.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROP и USD

Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности USD в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROP
Roper Technologies, Inc.		0.98%0.74%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.37%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

ROP and USD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.85%) compared to ROP (9.36%). In terms of maximum drawdown, ROP dropped -58.94% vs USD's -88.63%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROP и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор