PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROP с NDSN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROP с NDSN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROP (Roper Technologies, Inc.) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ROP returned 7.33%/yr vs 13.63%/yr for NDSN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROP и NDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roper Technologies, Inc. (ROP) и Nordson Corporation (NDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROP показывает доходность -25.12%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью 19.52%. За последние 10 лет акции ROP уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 7.33% против 13.63% соответственно.

ROP

1 день
0.03%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-25.12%
6 месяцев
-25.06%
1 год
-41.13%
3 года*
-9.41%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
7.33%

NDSN

1 день
-1.03%
1 месяц
1.34%
С начала года
19.52%
6 месяцев
20.95%
1 год
36.24%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROP и NDSN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROP
Roper Technologies, Inc.		-25.12%-13.85%-4.11%26.92%-11.64%14.69%22.39%33.66%3.51%42.39%
NDSN
Nordson Corporation		19.52%17.03%-20.15%12.39%-5.93%28.09%24.45%37.88%-17.65%31.83%

Correlation

The correlation between ROP and NDSN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 1992 г.

0.40

Over the past year, the correlation between ROP and NDSN has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROP:

$34.71B

NDSN:

$16.08B

EPS

ROP:

$15.98

NDSN:

$9.36

Коэффициент P/E

ROP:

20.77

NDSN:

30.61

Коэффициент PEG

ROP:

2.46

NDSN:

11.99

Коэффициент P/S

ROP:

4.39

NDSN:

5.57

Коэффициент P/B

ROP:

1.84

NDSN:

5.02

Общая выручка (12 мес.)

ROP:

$8.12B

NDSN:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROP:

$5.63B

NDSN:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

ROP:

$3.24B

NDSN:

$744.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roper Technologies, Inc.

Nordson Corporation

Часто сравнивают с ROP:
ROP с SPYROP с PWRROP с DOVROP с ^GSPCROP с CSLROP с RPMROP с BRK-B
Часто сравнивают с NDSN:
NDSN с IEXNDSN с SJMNDSN с ETNNDSN с HUBBNDSN с AVYNDSN с ATRNDSN с SPY

Доходность на риск

ROP vs. NDSN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROP
Ранг доходности на риск ROP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP: 55
Ранг коэф-та Мартина
NDSN
Ранг доходности на риск NDSN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDSN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROP c NDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROPNDSNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.65
1.75

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.39
2.56

-4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.29

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.57

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

8.31

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROP vs. NDSN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROP на текущий момент составляет -1.65, что ниже коэффициента Шарпа NDSN равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROP и NDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROPNDSNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.65

1.75

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.25

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ROP и NDSN

Максимальная просадка ROP за все время составила -58.94%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и NDSN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROPNDSNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.94%

-73.62%

+14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.66%

-14.15%

-30.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.51%

-39.15%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-39.15%

-7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-44.24%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.61%

-3.99%

-39.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-13.25%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.50%

4.38%

+22.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ROP и NDSN

Roper Technologies, Inc. (ROP) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Nordson Corporation (NDSN) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что ROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROPNDSNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

6.64%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.61%

15.00%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.06%

20.75%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

24.66%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

28.42%

-5.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROP и NDSN

Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности NDSN в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDSN
Nordson Corporation		1.13%1.66%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%
ROP
Roper Technologies, Inc.		1.05%0.74%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROP и NDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.10B
740.85M
(ROP) Общая выручка
(NDSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROP и NDSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Roper Technologies, Inc. и Nordson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
69.4%
54.5%
Активы портфеля
ROP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

NDSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

ROP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.

NDSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

ROP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

NDSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

Часто задаваемые вопросы

ROP and NDSN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROP has higher volatility (10.15%) compared to NDSN (6.64%). In terms of maximum drawdown, ROP dropped -58.94% vs NDSN's -73.62%.

NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROP и NDSN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор