Сравнение ROP с NDSN
ROP (Roper Technologies, Inc.) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. ROP operates in Software - Application (Technology), while NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ROP returned 9.40%/yr vs 14.34%/yr for NDSN. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ROP и NDSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROP показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью 29.98%. За последние 10 лет акции ROP уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 9.40% против 14.34% соответственно.
ROP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 8.58%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- -10.74%
- 1 год
- -26.01%
- 3 года*
- -6.13%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- 9.40%
- Всё время*
- 17.35%
NDSN
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 29.98%
- 1 год
- 47.09%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 14.34%
- Всё время*
- 12.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.57M | $95.93M | $116.80M | |
| $379.22M | $326.43M | $376.93M |
Сравнение доходности по годам ROP и NDSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP Roper Technologies, Inc. | -10.74% | -13.85% | -4.11% | 26.92% | -11.64% | 14.69% | 22.39% | 33.66% | 3.51% | 42.39% |
NDSN Nordson Corporation | 29.98% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
Correlation
The correlation between ROP and NDSN is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 1992 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between ROP and NDSN has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ROP:
$39.81B
NDSN:
$17.31B
ROP:
$23.66
NDSN:
$9.39
ROP:
16.67
NDSN:
33.07
ROP:
1.98
NDSN:
12.96
ROP:
5.04
NDSN:
6.02
ROP:
2.16
NDSN:
5.44
ROP:
$8.28B
NDSN:
$2.90B
ROP:
$5.76B
NDSN:
$1.60B
ROP:
$4.27B
NDSN:
$744.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROP vs. NDSN — Ранг доходности на риск
ROP
NDSN
Сравнение ROP c NDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROP | NDSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.36 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.34 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 10.69 | -11.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROP и NDSN
Максимальная просадка ROP за все время составила -58.94%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и NDSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROP | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.94% | -73.62% | +14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.55% | -14.15% | -27.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.51% | -39.15% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -39.15% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.51% | -44.24% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.78% | 0.00% | -32.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -13.20% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 4.42% | +22.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROP и NDSN
Roper Technologies, Inc. (ROP) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Nordson Corporation (NDSN) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что ROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROP | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 5.54% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 16.68% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 21.38% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 24.91% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 28.40% | -4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROP и NDSN
Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности NDSN в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.06% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 0.90% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROP и NDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROP и NDSN
ROP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 2.11B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
ROP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 584.70M при выручке в 2.11B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ROP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.17B при выручке в 2.11B, что соответствует чистой рентабельности 55.4%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
ROP and NDSN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROP has higher volatility (13.35%) compared to NDSN (5.54%). In terms of maximum drawdown, ROP dropped -58.94% vs NDSN's -73.62%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROP и NDSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор