PortfoliosLab logo
Сравнение ROP с NDSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROP и NDSN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ROP и NDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roper Technologies, Inc. (ROP) и Nordson Corporation (NDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33,935.27%
2,186.91%
ROP
NDSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROP:

0.15

NDSN:

-0.91

Коэф-т Сортино

ROP:

0.34

NDSN:

-1.22

Коэф-т Омега

ROP:

1.05

NDSN:

0.84

Коэф-т Кальмара

ROP:

0.25

NDSN:

-0.68

Коэф-т Мартина

ROP:

0.63

NDSN:

-1.47

Индекс Язвы

ROP:

5.03%

NDSN:

18.01%

Дневная вол-ть

ROP:

21.54%

NDSN:

29.16%

Макс. просадка

ROP:

-58.95%

NDSN:

-73.62%

Текущая просадка

ROP:

-6.92%

NDSN:

-31.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROP:

$60.10B

NDSN:

$10.78B

EPS

ROP:

$14.33

NDSN:

$7.87

Коэффициент P/E

ROP:

38.92

NDSN:

23.92

Коэффициент PEG

ROP:

2.87

NDSN:

1.56

Коэффициент P/S

ROP:

8.54

NDSN:

4.03

Коэффициент P/B

ROP:

3.17

NDSN:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

ROP:

$5.36B

NDSN:

$2.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROP:

$3.70B

NDSN:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

ROP:

$1.96B

NDSN:

$797.34M

Доходность по периодам

С начала года, ROP показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у NDSN с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции ROP превзошли акции NDSN по среднегодовой доходности: 13.24% против 10.05% соответственно.


ROP

С начала года

6.50%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

1.56%

1 год

5.38%

5 лет

10.79%

10 лет

13.24%

NDSN

С начала года

-9.14%

1 месяц

-5.87%

6 месяцев

-24.07%

1 год

-26.58%

5 лет

3.79%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROP и NDSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROP
Ранг риск-скорректированной доходности ROP, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

NDSN
Ранг риск-скорректированной доходности NDSN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDSN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROP c NDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ROP, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROP: 0.15
NDSN: -0.91
Коэффициент Сортино ROP, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROP: 0.34
NDSN: -1.22
Коэффициент Омега ROP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROP: 1.05
NDSN: 0.84
Коэффициент Кальмара ROP, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROP: 0.25
NDSN: -0.68
Коэффициент Мартина ROP, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROP: 0.63
NDSN: -1.47

Показатель коэффициента Шарпа ROP на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа NDSN равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROP и NDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.91
ROP
NDSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROP и NDSN

Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности NDSN в 1.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROP
Roper Technologies, Inc.
0.57%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%0.51%
NDSN
Nordson Corporation
1.60%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%1.03%

Просадки

Сравнение просадок ROP и NDSN

Максимальная просадка ROP за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и NDSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.92%
-31.45%
ROP
NDSN

Волатильность

Сравнение волатильности ROP и NDSN

Текущая волатильность для Roper Technologies, Inc. (ROP) составляет 11.61%, в то время как у Nordson Corporation (NDSN) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что ROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.61%
17.58%
ROP
NDSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROP и NDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию