PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROP с DOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROP с DOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROP (Roper Technologies, Inc.) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ROP returned 7.45%/yr vs 16.63%/yr for DOV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROP и DOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roper Technologies, Inc. (ROP) и Dover Corporation (DOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROP показывает доходность -25.14%, что значительно ниже, чем у DOV с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции ROP уступали акциям DOV по среднегодовой доходности: 7.45% против 16.63% соответственно.

ROP

1 день
-1.43%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-25.14%
6 месяцев
-25.27%
1 год
-41.14%
3 года*
-9.68%
5 лет*
-5.39%
10 лет*
7.45%

DOV

1 день
0.79%
1 месяц
-3.09%
С начала года
9.88%
6 месяцев
12.75%
1 год
21.22%
3 года*
16.47%
5 лет*
8.20%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROP и DOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROP
Roper Technologies, Inc.		-25.14%-13.85%-4.11%26.92%-11.64%14.69%22.39%33.66%3.51%42.39%
DOV
Dover Corporation		9.88%5.24%23.35%15.22%-24.34%45.73%11.53%65.80%-11.11%37.68%

Correlation

The correlation between ROP and DOV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 1992 г.

0.43

Over the past year, the correlation between ROP and DOV has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROP:

$34.70B

DOV:

$29.01B

EPS

ROP:

$15.98

DOV:

$8.01

Коэффициент P/E

ROP:

20.76

DOV:

26.65

Коэффициент PEG

ROP:

2.46

DOV:

1.10

Коэффициент P/S

ROP:

4.38

DOV:

3.55

Коэффициент P/B

ROP:

1.84

DOV:

3.87

Общая выручка (12 мес.)

ROP:

$8.12B

DOV:

$8.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROP:

$5.63B

DOV:

$3.27B

EBITDA (12 мес.)

ROP:

$3.24B

DOV:

$1.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roper Technologies, Inc.

Dover Corporation

Часто сравнивают с ROP:
ROP с SPYROP с PWRROP с NDSNROP с ^GSPCROP с CSLROP с RPMROP с BRK-B
Часто сравнивают с DOV:
DOV с HUBBDOV с GGGDOV с VOODOV с GWWDOV с IEXDOV с SCHDDOV с NVT

Доходность на риск

ROP vs. DOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROP
Ранг доходности на риск ROP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP: 44
Ранг коэф-та Мартина
DOV
Ранг доходности на риск DOV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROP c DOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROPDOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.65
0.89

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.39
1.52

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.17

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.39

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

3.22

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROP vs. DOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROP на текущий момент составляет -1.65, что ниже коэффициента Шарпа DOV равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROP и DOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROPDOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.65

0.89

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.33

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ROP и DOV

Максимальная просадка ROP за все время составила -58.94%, примерно равная максимальной просадке DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и DOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROPDOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.94%

-58.22%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.66%

-15.34%

-29.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.51%

-26.59%

-19.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-35.56%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-45.24%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.63%

-8.05%

-35.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-13.15%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.37%

6.62%

+19.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ROP и DOV

Roper Technologies, Inc. (ROP) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Dover Corporation (DOV) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что ROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROPDOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

6.66%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.61%

18.07%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.06%

24.01%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

24.80%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

26.77%

-3.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROP и DOV

Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности DOV в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOV
Dover Corporation		0.97%1.06%1.09%1.32%1.48%1.10%1.56%1.68%2.55%1.80%2.30%2.67%
ROP
Roper Technologies, Inc.		1.05%0.74%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROP и DOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20222023202420252026
2.10B
2.05B
(ROP) Общая выручка
(DOV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROP и DOV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Roper Technologies, Inc. и Dover Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.4%
38.9%
Активы портфеля
ROP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

DOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

ROP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.

DOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

ROP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

DOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

ROP and DOV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROP has higher volatility (10.17%) compared to DOV (6.66%). In terms of maximum drawdown, ROP dropped -58.94% vs DOV's -58.22%.

DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROP и DOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор