PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROP с DOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROP с DOV

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roper Technologies, Inc. (ROP) и Dover Corporation (DOV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROP или DOV.

Корреляция

Корреляция между ROP и DOV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ROP и DOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roper Technologies, Inc. (ROP) и Dover Corporation (DOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33,935.27%
2,888.98%
ROP
DOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROP:

0.15

DOV:

0.02

Коэф-т Сортино

ROP:

0.34

DOV:

0.22

Коэф-т Омега

ROP:

1.05

DOV:

1.03

Коэф-т Кальмара

ROP:

0.25

DOV:

0.02

Коэф-т Мартина

ROP:

0.63

DOV:

0.06

Индекс Язвы

ROP:

5.03%

DOV:

7.73%

Дневная вол-ть

ROP:

21.54%

DOV:

27.20%

Макс. просадка

ROP:

-58.95%

DOV:

-59.48%

Текущая просадка

ROP:

-6.92%

DOV:

-17.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROP:

$60.10B

DOV:

$23.27B

EPS

ROP:

$14.33

DOV:

$7.52

Коэффициент P/E

ROP:

38.92

DOV:

22.47

Коэффициент PEG

ROP:

2.87

DOV:

2.15

Коэффициент P/S

ROP:

8.54

DOV:

3.01

Коэффициент P/B

ROP:

3.17

DOV:

3.25

Общая выручка (12 мес.)

ROP:

$5.36B

DOV:

$7.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROP:

$3.70B

DOV:

$3.08B

EBITDA (12 мес.)

ROP:

$1.96B

DOV:

$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, ROP показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у DOV с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции ROP превзошли акции DOV по среднегодовой доходности: 13.24% против 12.14% соответственно.

ROP

С начала года

6.50%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

1.56%

1 год

5.38%

5 лет

10.79%

10 лет

13.24%

DOV

С начала года

-8.97%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-11.04%

1 год

-4.44%

5 лет

13.70%

10 лет

12.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROP и DOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROP
Ранг риск-скорректированной доходности ROP, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
DOV
Ранг риск-скорректированной доходности DOV, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROP c DOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROP, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROP: 0.15
DOV: 0.02
Коэффициент Сортино ROP, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROP: 0.34
DOV: 0.22
Коэффициент Омега ROP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROP: 1.05
DOV: 1.03
Коэффициент Кальмара ROP, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROP: 0.25
DOV: 0.02
Коэффициент Мартина ROP, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROP: 0.63
DOV: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа ROP на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа DOV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROP и DOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.02
ROP
DOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROP и DOV

Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DOV в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROP
Roper Technologies, Inc.		0.57%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%0.51%
DOV
Dover Corporation		1.22%1.10%1.33%1.49%1.10%1.57%1.68%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROP и DOV

Максимальная просадка ROP за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке DOV в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и DOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.92%
-17.27%
ROP
DOV

Волатильность

Сравнение волатильности ROP и DOV

Текущая волатильность для Roper Technologies, Inc. (ROP) составляет 11.61%, в то время как у Dover Corporation (DOV) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что ROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.61%
16.63%
ROP
DOV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROP и DOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию