PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROP с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roper Technologies, Inc. (ROP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ROP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roper Technologies, Inc. (ROP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROP
Roper Technologies, Inc.		-19.89%-13.85%-4.11%26.92%-11.64%14.69%22.39%33.66%3.51%42.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ROP показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ROP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.42% против 14.06% соответственно.

ROP

1 день
0.57%
1 месяц
0.55%
С начала года
-19.89%
6 месяцев
-28.27%
1 год
-39.36%
3 года*
-6.31%
5 лет*
-2.26%
10 лет*
7.42%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roper Technologies, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ROP:
ROP с PWRROP с DOVROP с NDSNROP с ^GSPCROP с CSLROP с BRK-BROP с APD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ROP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROP
Ранг доходности на риск ROP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.57

0.96

-2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.22

1.49

-3.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.71

1.23

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.53

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.76

7.27

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROP на текущий момент составляет -1.57, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

0.96

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.70

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.06

Корреляция

Корреляция между ROP и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROP и SPY

Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROP
Roper Technologies, Inc.		0.95%0.74%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ROP и SPY

Максимальная просадка ROP за все время составила -58.94%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ROPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.94%

-55.19%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.20%

-12.05%

-34.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-24.50%

-22.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-33.72%

-12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.67%

-5.53%

-34.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-9.09%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.35%

2.54%

+19.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ROP и SPY

Roper Technologies, Inc. (ROP) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.35%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

9.50%

+11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

19.06%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

17.06%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

17.92%

+5.27%