PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROP с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ROP с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roper Technologies, Inc. (ROP) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ROP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roper Technologies, Inc. (ROP) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROP и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROP
Roper Technologies, Inc.		-19.89%-13.85%-4.11%26.92%-11.64%14.69%22.39%33.66%3.51%42.39%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ROP показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ROP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.42% против 12.24% соответственно.

ROP

1 день
0.57%
1 месяц
0.55%
С начала года
-19.89%
6 месяцев
-28.27%
1 год
-39.36%
3 года*
-6.31%
5 лет*
-2.26%
10 лет*
7.42%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roper Technologies, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ROP:
ROP с SPYROP с PWRROP с DOVROP с NDSNROP с CSLROP с BRK-BROP с APD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ROP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROP
Ранг доходности на риск ROP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP: 44
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROP^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.57

0.92

-2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.22

1.41

-3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.71

1.21

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.41

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.76

6.61

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROP vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROP на текущий момент составляет -1.57, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROP^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

0.92

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.61

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между ROP и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ROP и ^GSPC

Максимальная просадка ROP за все время составила -58.94%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ROP^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.94%

-56.78%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.20%

-12.14%

-34.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-25.43%

-21.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-33.92%

-12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.67%

-5.78%

-33.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-10.75%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.35%

2.60%

+19.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ROP и ^GSPC

Roper Technologies, Inc. (ROP) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROP^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.37%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

9.55%

+10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

18.33%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

16.90%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

18.05%

+5.14%