Сравнение ROP с ^GSPC
ROP (Roper Technologies, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ROP returned 7.72%/yr vs 13.70%/yr for ^GSPC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ROP и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROP показывает доходность -25.16%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции ROP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.72% против 13.70% соответственно.
ROP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -25.16%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -41.48%
- 3 года*
- -9.82%
- 5 лет*
- -6.01%
- 10 лет*
- 7.72%
^GSPC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам ROP и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP Roper Technologies, Inc. | -25.16% | -13.85% | -4.11% | 26.92% | -11.64% | 14.69% | 22.39% | 33.66% | 3.51% | 42.39% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.49% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between ROP and ^GSPC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 1992 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between ROP and ^GSPC has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ROP
^GSPC
Сравнение ROP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROP | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.30 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.29 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 10.15 | -11.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROP и ^GSPC
Максимальная просадка ROP за все время составила -58.94%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROP | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.94% | -56.78% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.65% | -9.10% | -35.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.51% | -18.90% | -27.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -25.43% | -21.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.51% | -33.92% | -12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.64% | -3.31% | -40.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -10.71% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.12% | 2.05% | +26.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROP и ^GSPC
Roper Technologies, Inc. (ROP) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что ROP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROP | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 4.87% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.71% | 9.90% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 12.54% | +12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 17.00% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 18.08% | +5.26% |
Часто задаваемые вопросы
ROP and ^GSPC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROP has higher volatility (8.05%) compared to ^GSPC (4.87%). In terms of maximum drawdown, ROP dropped -58.94% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROP и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор