PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ROP и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ROP с ^GSPC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roper Technologies, Inc. (ROP) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROP или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности ROP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roper Technologies, Inc. (ROP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROP:

0.42

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

ROP:

0.62

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

ROP:

1.09

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

ROP:

0.60

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

ROP:

1.50

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

ROP:

5.07%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

ROP:

21.40%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

ROP:

-58.95%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ROP:

-3.83%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, ROP показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции ROP превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.16% против 10.85% соответственно.

ROP

С начала года

10.03%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

0.98%

1 год

7.66%

3 года

9.47%

5 лет

8.29%

10 лет

13.16%

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roper Technologies, Inc.

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROP
Ранг риск-скорректированной доходности ROP, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROP на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ROP и ^GSPC

Максимальная просадка ROP за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ROP и ^GSPC

Текущая волатильность для Roper Technologies, Inc. (ROP) составляет 4.49%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что ROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...