PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROP с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROP с PWR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ROP (Roper Technologies, Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ROP in Specialty Industrial Machinery, PWR in Engineering & Construction. Over the past 10 years, ROP returned 7.66%/yr vs 41.03%/yr for PWR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROP и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roper Technologies, Inc. (ROP) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROP показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 66.47%. За последние 10 лет акции ROP уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 7.66% против 41.03% соответственно.

ROP

1 день
1.37%
1 месяц
0.80%
С начала года
-25.63%
6 месяцев
-26.32%
1 год
-41.35%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-5.95%
10 лет*
7.66%

PWR

1 день
-5.11%
1 месяц
-2.92%
С начала года
66.47%
6 месяцев
61.45%
1 год
92.19%
3 года*
55.75%
5 лет*
50.39%
10 лет*
41.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROP и PWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROP
Roper Technologies, Inc.		-25.63%-13.85%-4.11%26.92%-11.64%14.69%22.39%33.66%3.51%42.39%
PWR
Quanta Services, Inc.		66.47%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%

Correlation

The correlation between ROP and PWR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г.

0.39

The correlation between ROP and PWR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROP:

$34.47B

PWR:

$106.81B

EPS

ROP:

$15.98

PWR:

$7.29

Коэффициент P/E

ROP:

20.62

PWR:

96.34

Коэффициент PEG

ROP:

2.44

PWR:

4.77

Коэффициент P/S

ROP:

4.36

PWR:

3.55

Коэффициент P/B

ROP:

1.83

PWR:

11.81

Общая выручка (12 мес.)

ROP:

$8.12B

PWR:

$29.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROP:

$5.63B

PWR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

ROP:

$3.24B

PWR:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roper Technologies, Inc.

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с ROP:
ROP с SPYROP с DOVROP с NDSNROP с ^GSPCROP с CSLROP с RPMROP с BRK-B
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

ROP vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROP
Ранг доходности на риск ROP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP: 77
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROP c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROPPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.65
2.44

-4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
3.12

-5.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.41

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

5.42

-6.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

16.58

-18.06

ROP vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROP на текущий момент составляет -1.65, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROP и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROP и PWR

Максимальная просадка ROP за все время составила -58.94%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROPPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.94%

-97.07%

+38.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.65%

-17.11%

-27.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.51%

-33.89%

-12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-33.89%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-45.53%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.99%

-10.56%

-33.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-46.80%

+35.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.00%

5.58%

+22.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ROP и PWR

Текущая волатильность для Roper Technologies, Inc. (ROP) составляет 8.07%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что ROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROPPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

13.97%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

30.43%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

37.97%

-12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

35.91%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

33.86%

-10.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROP и PWR

Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности PWR в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%
ROP
Roper Technologies, Inc.		1.05%0.74%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROP и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
2.10B
7.87B
(ROP) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ROP и PWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Roper Technologies, Inc. и Quanta Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.4%
14.1%
Активы портфеля
ROP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

ROP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

ROP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

ROP and PWR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWR has higher volatility (13.97%) compared to ROP (8.07%). In terms of maximum drawdown, ROP dropped -58.94% vs PWR's -97.07%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROP и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор