PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROP с PWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ROP с PWR

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roper Technologies, Inc. (ROP) и Quanta Services, Inc. (PWR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROP или PWR.

Корреляция

Корреляция между ROP и PWR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ROP и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roper Technologies, Inc. (ROP) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,107.42%
3,847.35%
ROP
PWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROP:

0.15

PWR:

0.36

Коэф-т Сортино

ROP:

0.34

PWR:

0.74

Коэф-т Омега

ROP:

1.05

PWR:

1.11

Коэф-т Кальмара

ROP:

0.25

PWR:

0.44

Коэф-т Мартина

ROP:

0.63

PWR:

1.12

Индекс Язвы

ROP:

5.03%

PWR:

13.40%

Дневная вол-ть

ROP:

21.54%

PWR:

41.65%

Макс. просадка

ROP:

-58.95%

PWR:

-97.07%

Текущая просадка

ROP:

-6.92%

PWR:

-18.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROP:

$60.10B

PWR:

$42.60B

EPS

ROP:

$14.33

PWR:

$6.03

Коэффициент P/E

ROP:

38.92

PWR:

47.65

Коэффициент PEG

ROP:

2.87

PWR:

1.85

Коэффициент P/S

ROP:

8.54

PWR:

1.80

Коэффициент P/B

ROP:

3.17

PWR:

5.82

Общая выручка (12 мес.)

ROP:

$5.36B

PWR:

$18.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROP:

$3.70B

PWR:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

ROP:

$1.96B

PWR:

$1.79B

Доходность по периодам

С начала года, ROP показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у PWR с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции ROP уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 13.24% против 26.59% соответственно.

ROP

С начала года

6.50%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

1.56%

1 год

5.38%

5 лет

10.79%

10 лет

13.24%

PWR

С начала года

-7.98%

1 месяц

14.33%

6 месяцев

-7.19%

1 год

11.22%

5 лет

51.99%

10 лет

26.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROP и PWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROP
Ранг риск-скорректированной доходности ROP, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг риск-скорректированной доходности PWR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROP c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ROP, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROP: 0.15
PWR: 0.36
Коэффициент Сортино ROP, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROP: 0.34
PWR: 0.74
Коэффициент Омега ROP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROP: 1.05
PWR: 1.11
Коэффициент Кальмара ROP, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROP: 0.25
PWR: 0.44
Коэффициент Мартина ROP, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROP: 0.63
PWR: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа ROP на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROP и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.36
ROP
PWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROP и PWR

Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности PWR в 0.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROP
Roper Technologies, Inc.		0.57%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%0.51%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.13%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROP и PWR

Максимальная просадка ROP за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и PWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.92%
-18.80%
ROP
PWR

Волатильность

Сравнение волатильности ROP и PWR

Текущая волатильность для Roper Technologies, Inc. (ROP) составляет 11.61%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что ROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.61%
15.75%
ROP
PWR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROP и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию