Сравнение ROP с PWR
ROP (Roper Technologies, Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ROP in Specialty Industrial Machinery, PWR in Engineering & Construction. Over the past 10 years, ROP returned 7.45%/yr vs 40.93%/yr for PWR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROP и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROP показывает доходность -25.14%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 69.64%. За последние 10 лет акции ROP уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 7.45% против 40.93% соответственно.
ROP
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -25.14%
- 6 месяцев
- -25.27%
- 1 год
- -41.14%
- 3 года*
- -9.68%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- 7.45%
PWR
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 69.64%
- 6 месяцев
- 57.01%
- 1 год
- 100.95%
- 3 года*
- 58.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 40.93%
Сравнение доходности по годам ROP и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROP Roper Technologies, Inc. | -25.14% | -13.85% | -4.11% | 26.92% | -11.64% | 14.69% | 22.39% | 33.66% | 3.51% | 42.39% |
PWR Quanta Services, Inc. | 69.64% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between ROP and PWR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 1998 г. | 0.39 |
The correlation between ROP and PWR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROP:
$34.70B
PWR:
$108.84B
ROP:
$15.98
PWR:
$7.29
ROP:
20.76
PWR:
98.17
ROP:
2.46
PWR:
4.86
ROP:
4.38
PWR:
3.62
ROP:
1.84
PWR:
12.03
ROP:
$8.12B
PWR:
$29.99B
ROP:
$5.63B
PWR:
$4.08B
ROP:
$3.24B
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROP vs. PWR — Ранг доходности на риск
ROP
PWR
Сравнение ROP c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roper Technologies, Inc. (ROP) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROP | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.47 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 8.15 | -9.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 20.17 | -21.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROP | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.65 | 2.81 | -4.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 1.43 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.22 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.35 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ROP и PWR
Максимальная просадка ROP за все время составила -58.94%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROP и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROP | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.94% | -97.07% | +38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.66% | -12.45% | -32.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.51% | -33.89% | -12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -33.89% | -12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.51% | -45.53% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.63% | -8.86% | -34.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -46.88% | +35.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.37% | 5.02% | +21.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROP и PWR
Текущая волатильность для Roper Technologies, Inc. (ROP) составляет 10.17%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что ROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROP | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 11.90% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.61% | 29.40% | -7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.06% | 36.23% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 35.60% | -14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 33.69% | -10.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROP и PWR
Дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности PWR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 1.05% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROP и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roper Technologies, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROP и PWR
ROP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
ROP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
ROP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
ROP and PWR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (11.90%) compared to ROP (10.17%). In terms of maximum drawdown, ROP dropped -58.94% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROP и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор