PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROOT с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROOT с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROOT (Root, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, ROOT returned -16.31%/yr vs 22.95%/yr for XLE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROOT и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Root, Inc. (ROOT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROOT показывает доходность -17.72%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

ROOT

1 день
6.72%
1 месяц
3.95%
6 месяцев
-17.58%
С начала года
-17.72%
1 год
-51.03%
3 года*
78.50%
5 лет*
-16.31%
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROOT и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ROOT
Root, Inc.		-17.72%-0.50%592.65%133.41%-91.95%-80.27%-39.58%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%32.80%

Correlation

The correlation between ROOT and XLE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.10

The correlation between ROOT and XLE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Root, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ROOT:
ROOT с OSCRROOT с ALARROOT с SWVLROOT с NVDAROOT с BLOKROOT с JEPQROOT с CVNA
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

ROOT vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROOT
Ранг доходности на риск ROOT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROOT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROOT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROOT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROOT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROOT c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROOTXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.75

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
2.32

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.29

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.45

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

6.58

-7.65

ROOT vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROOT и XLE

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROOTXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.29%

-71.26%

-28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.10%

-14.98%

-52.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.68%

-20.14%

-55.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.66%

-26.04%

-71.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.77%

-8.20%

-79.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.81%

-17.95%

-65.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.81%

5.57%

+42.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и XLE

Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 26.42% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROOTXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.42%

6.10%

+20.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.46%

16.65%

+31.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.53%

20.96%

+48.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.88%

25.87%

+76.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.80%

29.58%

+70.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и XLE

ROOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROOT
Root, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

ROOT and XLE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROOT has higher volatility (26.42%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, ROOT dropped -99.29% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROOT и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор