PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROOT с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ROOTNVDA
Дох-ть с нач. г.681.77%198.17%
Дох-ть за 1 год730.09%214.54%
Дох-ть за 3 года-2.76%69.20%
Коэф-т Шарпа5.354.20
Коэф-т Сортино4.964.08
Коэф-т Омега1.611.53
Коэф-т Кальмара7.208.03
Коэф-т Мартина21.8425.31
Индекс Язвы32.46%8.58%
Дневная вол-ть132.43%51.73%
Макс. просадка-99.29%-89.73%
Текущая просадка-83.14%-0.84%

Фундаментальные показатели


ROOTNVDA
Рыночная капитализация$1.11B$3.57T
EPS-$1.15$2.21
Общая выручка (12 мес.)$1.04B$78.19B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.04B$59.77B
EBITDA (12 мес.)-$12.80M$52.02B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ROOT и NVDA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROOT и NVDA

С начала года, ROOT показывает доходность 681.77%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 198.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.31%
64.28%
ROOT
NVDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROOT c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROOT, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROOT, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROOT, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROOT, с текущим значением в 7.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROOT, с текущим значением в 21.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.84
NVDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 8.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 25.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0025.31

Сравнение коэффициента Шарпа ROOT и NVDA

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет 5.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.35
4.20
ROOT
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и NVDA

ROOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ROOT
Root, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок ROOT и NVDA

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-83.14%
-0.84%
ROOT
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и NVDA

Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 54.26% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
54.26%
11.26%
ROOT
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROOT и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию