PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROOT с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ROOT и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Root, Inc. (ROOT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
95.74%
41.33%
ROOT
NVDA

Доходность по периодам

С начала года, ROOT показывает доходность 943.89%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 196.23%.


ROOT

С начала года

943.89%

1 месяц

175.36%

6 месяцев

95.67%

1 год

1,060.13%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDA

С начала года

196.23%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

41.33%

1 год

201.16%

5 лет (среднегодовая)

94.98%

10 лет (среднегодовая)

76.91%

Фундаментальные показатели


ROOTNVDA
Рыночная капитализация$1.58B$3.61T
EPS-$1.15$2.12
Общая выручка (12 мес.)$1.04B$113.27B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.04B$85.93B
EBITDA (12 мес.)$47.80M$73.30B

Основные характеристики


ROOTNVDA
Коэф-т Шарпа8.013.73
Коэф-т Сортино5.683.81
Коэф-т Омега1.711.49
Коэф-т Кальмара10.787.16
Коэф-т Мартина32.7622.87
Индекс Язвы32.40%8.47%
Дневная вол-ть132.57%52.01%
Макс. просадка-99.29%-89.73%
Текущая просадка-77.49%-1.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ROOT и NVDA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROOT c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROOT, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.008.013.73
Коэффициент Сортино ROOT, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.683.81
Коэффициент Омега ROOT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.711.49
Коэффициент Кальмара ROOT, с текущим значением в 10.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0010.787.16
Коэффициент Мартина ROOT, с текущим значением в 32.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0032.7622.87
ROOT
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет 8.01, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.01
3.73
ROOT
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и NVDA

ROOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ROOT
Root, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок ROOT и NVDA

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-77.49%
-1.48%
ROOT
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и NVDA

Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 53.67% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.67%
10.48%
ROOT
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROOT и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию