PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROOT с OSCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ROOTOSCR
Дох-ть с нач. г.681.77%47.98%
Дох-ть за 1 год730.09%100.59%
Дох-ть за 3 года-2.76%-5.93%
Коэф-т Шарпа5.351.33
Коэф-т Сортино4.962.16
Коэф-т Омега1.611.25
Коэф-т Кальмара7.201.13
Коэф-т Мартина21.845.01
Индекс Язвы32.46%18.37%
Дневная вол-ть132.43%69.39%
Макс. просадка-99.29%-94.15%
Текущая просадка-83.14%-63.18%

Фундаментальные показатели


ROOTOSCR
Рыночная капитализация$1.11B$3.76B
EPS-$1.15-$0.15
Общая выручка (12 мес.)$1.04B$5.79B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.04B$5.79B
EBITDA (12 мес.)-$12.80M-$159.64M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ROOT и OSCR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROOT и OSCR

С начала года, ROOT показывает доходность 681.77%, что значительно выше, чем у OSCR с доходностью 47.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.29%
-37.42%
ROOT
OSCR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROOT c OSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROOT, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROOT, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROOT, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROOT, с текущим значением в 7.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROOT, с текущим значением в 21.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.84
OSCR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OSCR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OSCR, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OSCR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OSCR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OSCR, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.01

Сравнение коэффициента Шарпа ROOT и OSCR

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет 5.35, что выше коэффициента Шарпа OSCR равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и OSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.35
1.33
ROOT
OSCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и OSCR

Ни ROOT, ни OSCR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROOT и OSCR

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки OSCR в -94.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и OSCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-68.26%
-63.18%
ROOT
OSCR

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и OSCR

Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 54.26% по сравнению с Oscar Health, Inc. (OSCR) с волатильностью 27.22%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
54.26%
27.22%
ROOT
OSCR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROOT и OSCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Oscar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию