PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROOT с OSCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ROOT и OSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Root, Inc. (ROOT) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
95.71%
-22.18%
ROOT
OSCR

Доходность по периодам

С начала года, ROOT показывает доходность 943.89%, что значительно выше, чем у OSCR с доходностью 78.25%.


ROOT

С начала года

943.89%

1 месяц

175.36%

6 месяцев

95.67%

1 год

1,060.13%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

OSCR

С начала года

78.25%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

-22.19%

1 год

91.88%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


ROOTOSCR
Рыночная капитализация$1.58B$4.20B
EPS-$1.15-$0.02
Общая выручка (12 мес.)$1.04B$8.22B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.04B$8.22B
EBITDA (12 мес.)$47.80M$90.84M

Основные характеристики


ROOTOSCR
Коэф-т Шарпа8.011.41
Коэф-т Сортино5.682.28
Коэф-т Омега1.711.27
Коэф-т Кальмара10.781.27
Коэф-т Мартина32.765.17
Индекс Язвы32.40%19.50%
Дневная вол-ть132.57%71.31%
Макс. просадка-99.29%-94.15%
Текущая просадка-77.49%-55.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ROOT и OSCR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROOT c OSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROOT, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.008.011.41
Коэффициент Сортино ROOT, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.682.28
Коэффициент Омега ROOT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.711.27
Коэффициент Кальмара ROOT, с текущим значением в 10.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0010.921.27
Коэффициент Мартина ROOT, с текущим значением в 32.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0032.765.17
ROOT
OSCR

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет 8.01, что выше коэффициента Шарпа OSCR равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и OSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.01
1.41
ROOT
OSCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и OSCR

Ни ROOT, ни OSCR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROOT и OSCR

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки OSCR в -94.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и OSCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-57.62%
-55.64%
ROOT
OSCR

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и OSCR

Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 53.67% по сравнению с Oscar Health, Inc. (OSCR) с волатильностью 34.16%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.67%
34.16%
ROOT
OSCR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROOT и OSCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Oscar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию