Сравнение ROOT с JEPQ
ROOT (Root, Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, ROOT returned 78.50%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROOT и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROOT показывает доходность -17.72%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.
ROOT
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- -17.58%
- С начала года
- -17.72%
- 1 год
- -51.03%
- 3 года*
- 78.50%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROOT и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ROOT Root, Inc. | -17.72% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -86.37% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.89% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between ROOT and JEPQ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROOT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
ROOT
JEPQ
Сравнение ROOT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROOT | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.39 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 10.98 | -12.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROOT и JEPQ
Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROOT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -20.07% | -79.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -8.82% | -58.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -20.07% | -55.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.77% | -2.57% | -85.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.81% | -3.37% | -80.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.81% | 1.92% | +45.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROOT и JEPQ
Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 26.42% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROOT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.42% | 5.76% | +20.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.46% | 11.42% | +37.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.53% | 13.83% | +55.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.88% | 16.82% | +85.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.80% | 16.82% | +82.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROOT и JEPQ
ROOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.57% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
ROOT Root, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROOT and JEPQ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROOT has higher volatility (26.42%) compared to JEPQ (5.76%). In terms of maximum drawdown, ROOT dropped -99.29% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROOT и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор