PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROOT с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROOT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Root, Inc. (ROOT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
95.67%
9.93%
ROOT
JEPQ

Доходность по периодам

С начала года, ROOT показывает доходность 943.89%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 22.99%.


ROOT

С начала года

943.89%

1 месяц

175.36%

6 месяцев

95.67%

1 год

1,060.13%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPQ

С начала года

22.99%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

9.92%

1 год

26.76%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ROOTJEPQ
Коэф-т Шарпа8.012.20
Коэф-т Сортино5.682.88
Коэф-т Омега1.711.45
Коэф-т Кальмара10.782.53
Коэф-т Мартина32.7610.94
Индекс Язвы32.40%2.48%
Дневная вол-ть132.57%12.33%
Макс. просадка-99.29%-16.82%
Текущая просадка-77.49%-0.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ROOT и JEPQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROOT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROOT, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.008.012.20
Коэффициент Сортино ROOT, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.682.88
Коэффициент Омега ROOT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.711.45
Коэффициент Кальмара ROOT, с текущим значением в 13.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0013.522.53
Коэффициент Мартина ROOT, с текущим значением в 32.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0032.7610.94
ROOT
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет 8.01, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.01
2.20
ROOT
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и JEPQ

ROOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%.


TTM20232022
ROOT
Root, Inc.
0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.38%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок ROOT и JEPQ

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.32%
ROOT
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и JEPQ

Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 53.67% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.67%
3.71%
ROOT
JEPQ