PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROOT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROOT с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Root, Inc. (ROOT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ROOT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Root, Inc. (ROOT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROOT и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
ROOT
Root, Inc.		-40.11%-0.50%592.65%133.41%-86.87%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, ROOT показывает доходность -40.11%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

ROOT

1 день
-2.06%
1 месяц
-12.73%
С начала года
-40.11%
6 месяцев
-50.86%
1 год
-66.36%
3 года*
112.47%
5 лет*
-27.73%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Root, Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ROOT:
ROOT с OSCRROOT с ALARROOT с SWVLROOT с BLOKROOT с NVDAROOT с CVNAROOT с VOO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

ROOT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROOT
Ранг доходности на риск ROOT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROOT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROOT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROOT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROOT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROOT: 88
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROOT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROOTJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

1.09

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.59

1.66

-3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.82

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

8.93

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROOT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROOTJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

1.09

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.84

-1.20

Корреляция

Корреляция между ROOT и JEPQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и JEPQ

ROOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.

TTM2025202420232022
ROOT
Root, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок ROOT и JEPQ

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ROOTJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.29%

-20.07%

-79.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.19%

-11.58%

-60.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.10%

-4.89%

-86.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.61%

-3.55%

-80.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.62%

2.36%

+41.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и JEPQ

Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROOTJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

6.08%

+9.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.11%

10.52%

+34.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.05%

18.54%

+52.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.88%

16.91%

+84.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.09%

16.91%

+84.18%