PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROOT с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ROOTJEPQ
Дох-ть с нач. г.681.77%23.15%
Дох-ть за 1 год730.09%30.52%
Коэф-т Шарпа5.352.44
Коэф-т Сортино4.963.18
Коэф-т Омега1.611.50
Коэф-т Кальмара7.202.79
Коэф-т Мартина21.8412.07
Индекс Язвы32.46%2.48%
Дневная вол-ть132.43%12.27%
Макс. просадка-99.29%-16.82%
Текущая просадка-83.14%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ROOT и JEPQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROOT и JEPQ

С начала года, ROOT показывает доходность 681.77%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 23.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.29%
11.57%
ROOT
JEPQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROOT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROOT, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROOT, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROOT, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROOT, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROOT, с текущим значением в 21.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.84
JEPQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 12.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.07

Сравнение коэффициента Шарпа ROOT и JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет 5.35, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.35
2.44
ROOT
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и JEPQ

ROOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%.


TTM20232022
ROOT
Root, Inc.
0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.36%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок ROOT и JEPQ

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.17%
0
ROOT
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и JEPQ

Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 54.26% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
54.26%
3.39%
ROOT
JEPQ