PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROOT с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROOT и CVNA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ROOT с CVNA

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Root, Inc. (ROOT) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROOT или CVNA.

Доходность

Сравнение доходности ROOT и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Root, Inc. (ROOT) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROOT:

1.40

CVNA:

3.04

Коэф-т Сортино

ROOT:

2.63

CVNA:

2.97

Коэф-т Омега

ROOT:

1.30

CVNA:

1.43

Коэф-т Кальмара

ROOT:

1.47

CVNA:

2.90

Коэф-т Мартина

ROOT:

4.64

CVNA:

14.37

Индекс Язвы

ROOT:

29.34%

CVNA:

14.81%

Дневная вол-ть

ROOT:

109.07%

CVNA:

73.04%

Макс. просадка

ROOT:

-99.29%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

ROOT:

-73.05%

CVNA:

-11.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROOT:

$2.01B

CVNA:

$38.26B

EPS

ROOT:

$3.31

CVNA:

$2.88

Коэффициент P/E

ROOT:

39.57

CVNA:

113.60

Коэффициент P/S

ROOT:

1.58

CVNA:

2.58

Коэффициент P/B

ROOT:

8.80

CVNA:

29.37

Общая выручка (12 мес.)

ROOT:

$931.00M

CVNA:

$14.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROOT:

$925.70M

CVNA:

$3.17B

EBITDA (12 мес.)

ROOT:

$97.30M

CVNA:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, ROOT показывает доходность 80.45%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью 60.88%.

ROOT

С начала года

80.45%

1 месяц

-8.46%

6 месяцев

31.24%

1 год

157.65%

3 года

73.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CVNA

С начала года

60.88%

1 месяц

27.25%

6 месяцев

25.63%

1 год

227.23%

3 года

123.16%

5 лет

28.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Root, Inc.

Carvana Co.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROOT и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROOT
Ранг риск-скорректированной доходности ROOT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROOT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROOT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROOT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROOT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROOT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROOT c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и CVNA

Ни ROOT, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROOT и CVNA

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и CVNA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и CVNA

Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROOT и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
9.40M
4.23B
(ROOT) Общая выручка
(CVNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию