Сравнение ROOT с CVNA
ROOT (Root, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ROOT returned -23.35%/yr vs 1.26%/yr for CVNA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROOT и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROOT показывает доходность -27.76%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью -23.19%.
ROOT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- -27.76%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- -60.23%
- 3 года*
- 68.13%
- 5 лет*
- -23.35%
- 10 лет*
- —
CVNA
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -23.19%
- 6 месяцев
- -25.88%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 147.39%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROOT и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT Root, Inc. | -27.76% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -91.95% | -80.27% | -39.58% |
CVNA Carvana Co. | -23.19% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 14.99% |
Correlation
The correlation between ROOT and CVNA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between ROOT and CVNA shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROOT:
$897.50M
CVNA:
$9.60B
ROOT:
$3.35
CVNA:
$8.69
ROOT:
15.56
CVNA:
7.46
ROOT:
0.58
CVNA:
0.03
ROOT:
0.56
CVNA:
0.48
ROOT:
4.20
CVNA:
2.58
ROOT:
$1.56B
CVNA:
$22.52B
ROOT:
$279.50M
CVNA:
$4.50B
ROOT:
$88.80M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROOT vs. CVNA — Ранг доходности на риск
ROOT
CVNA
Сравнение ROOT c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROOT | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.03 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.07 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROOT и CVNA
Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROOT | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -98.99% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.76% | -41.21% | -26.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -53.47% | -22.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.26% | -98.99% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.26% | -32.25% | -57.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.76% | -38.22% | -45.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.77% | 19.35% | +27.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROOT и CVNA
Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 21.22%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROOT | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.39% | 21.22% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 44.02% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.92% | 60.65% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.75% | 111.39% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.07% | 99.30% | +0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROOT и CVNA
Ни ROOT, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROOT и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROOT и CVNA
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.90M при выручке в 393.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.20M при выручке в 393.50M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
ROOT and CVNA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROOT has higher volatility (24.39%) compared to CVNA (21.22%). In terms of maximum drawdown, ROOT dropped -99.29% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROOT и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор