Сравнение ROOT с CVNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ROOT с CVNA

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Root, Inc. (ROOT) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROOT или CVNA.

Корреляция

Корреляция между ROOT и CVNA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ROOT и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Root, Inc. (ROOT) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ROOT

CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROOT:

0.99

CVNA:

2.51

Коэф-т Сортино

ROOT:

2.29

CVNA:

2.97

Коэф-т Омега

ROOT:

1.27

CVNA:

1.42

Коэф-т Кальмара

ROOT:

1.19

CVNA:

2.45

Коэф-т Мартина

ROOT:

3.65

CVNA:

13.44

Индекс Язвы

ROOT:

30.11%

CVNA:

14.83%

Дневная вол-ть

ROOT:

111.42%

CVNA:

79.46%

Макс. просадка

ROOT:

-99.29%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

ROOT:

-73.30%

CVNA:

-42.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROOT:

$1.95B

CVNA:

$24.48B

EPS

ROOT:

$1.83

CVNA:

$1.59

Коэффициент P/E

ROOT:

70.01

CVNA:

131.64

Коэффициент P/S

ROOT:

1.66

CVNA:

1.79

Коэффициент P/B

ROOT:

9.56

CVNA:

22.32

Общая выручка (12 мес.)

ROOT:

$921.60M

CVNA:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROOT:

$921.60M

CVNA:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

ROOT:

$82.30M

CVNA:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, ROOT показывает доходность 78.73%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью 3.96%.

ROOT

С начала года

78.73%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

208.39%

1 год

141.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CVNA

С начала года

3.96%

1 месяц

26.96%

6 месяцев

10.16%

1 год

205.68%

5 лет

22.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROOT и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROOT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROOT c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ROOT: 0.99

CVNA: 2.51

Коэффициент Сортино

ROOT: 2.29

CVNA: 2.97

Коэффициент Омега

ROOT: 1.27

CVNA: 1.42

Коэффициент Кальмара

ROOT: 1.19

CVNA: 2.45

Коэффициент Мартина

ROOT: 3.65

CVNA: 13.44

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ROOT

CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и CVNA

Ни ROOT, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROOT и CVNA

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ROOT

CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и CVNA

Текущая волатильность для Root, Inc. (ROOT) составляет 29.80%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 39.63%. Это указывает на то, что ROOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ROOT

CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROOT и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ROOT с CVNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ROOT и CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROOT и CVNA

ROOT

CVNA

Сравнение ROOT c CVNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и CVNA

Просадки

Сравнение просадок ROOT и CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROOT и CVNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество