Сравнение ROOT с CVNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ROOT с CVNA

Последнее обновление 29 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Root, Inc. (ROOT) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROOT или CVNA.

Корреляция

Корреляция между ROOT и CVNA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROOT и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Root, Inc. (ROOT) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ROOT

CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROOT:

6.36

CVNA:

6.38

Коэф-т Сортино

ROOT:

5.20

CVNA:

5.70

Коэф-т Омега

ROOT:

1.65

CVNA:

1.71

Коэф-т Кальмара

ROOT:

8.51

CVNA:

5.61

Коэф-т Мартина

ROOT:

26.03

CVNA:

51.35

Индекс Язвы

ROOT:

32.21%

CVNA:

9.68%

Дневная вол-ть

ROOT:

132.14%

CVNA:

78.07%

Макс. просадка

ROOT:

-99.29%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

ROOT:

-83.01%

CVNA:

-33.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROOT:

$1.22B

CVNA:

$28.32B

EPS

ROOT:

-$1.15

CVNA:

-$0.02

Общая выручка (12 мес.)

ROOT:

$849.80M

CVNA:

$10.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROOT:

$849.80M

CVNA:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

ROOT:

$55.70M

CVNA:

$978.00M

Доходность по периодам

С начала года, ROOT показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 20.40%.

ROOT

С начала года

13.75%

1 месяц

13.11%

6 месяцев

30.24%

1 год

855.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CVNA

С начала года

20.40%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

93.13%

1 год

445.08%

5 лет

25.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROOT и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ROOT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROOT c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROOT

CVNA

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет 6.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVNA равному 6.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ROOT

CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и CVNA

Ни ROOT, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROOT и CVNA

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ROOT

CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и CVNA

Текущая волатильность для Root, Inc. (ROOT) составляет 15.44%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 20.83%. Это указывает на то, что ROOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ROOT

CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROOT и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ROOT с CVNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ROOT и CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROOT и CVNA

ROOT

CVNA

Сравнение ROOT c CVNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и CVNA

Просадки

Сравнение просадок ROOT и CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROOT и CVNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество