Сравнение ROOT с CVNA
ROOT (Root, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ROOT returned -16.31%/yr vs 2.43%/yr for CVNA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROOT и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROOT показывает доходность -17.72%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью -16.28%.
ROOT
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- -17.58%
- С начала года
- -17.72%
- 1 год
- -51.03%
- 3 года*
- 78.50%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- —
CVNA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -23.34%
- С начала года
- -16.28%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 113.06%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROOT и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT Root, Inc. | -17.72% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -91.95% | -80.27% | -39.58% |
CVNA Carvana Co. | -16.28% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 14.99% |
Correlation
The correlation between ROOT and CVNA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between ROOT and CVNA shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROOT:
$833.21M
CVNA:
$77.48B
ROOT:
$3.38
CVNA:
$8.32
ROOT:
17.59
CVNA:
8.50
ROOT:
0.65
CVNA:
0.04
ROOT:
0.63
CVNA:
0.54
ROOT:
4.78
CVNA:
2.81
ROOT:
$1.56B
CVNA:
$22.52B
ROOT:
$279.50M
CVNA:
$4.50B
ROOT:
$88.80M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROOT vs. CVNA — Ранг доходности на риск
ROOT
CVNA
Сравнение ROOT c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROOT | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.05 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.01 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.02 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROOT и CVNA
Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROOT | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -98.99% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -41.21% | -25.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -53.47% | -22.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.66% | -98.99% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.77% | -26.16% | -61.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.81% | -38.16% | -45.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.81% | 20.74% | +27.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROOT и CVNA
Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 26.42% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 19.09%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROOT | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.42% | 19.09% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.46% | 44.51% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.53% | 61.48% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.88% | 111.53% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.80% | 99.06% | +0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROOT и CVNA
Ни ROOT, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROOT и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROOT и CVNA
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.90M при выручке в 393.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.20M при выручке в 393.50M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
ROOT and CVNA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROOT has higher volatility (26.42%) compared to CVNA (19.09%). In terms of maximum drawdown, ROOT dropped -99.29% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROOT и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор