PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROOT с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ROOT и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Root, Inc. (ROOT) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
95.74%
125.99%
ROOT
CVNA

Доходность по периодам

С начала года, ROOT показывает доходность 943.89%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью 369.17%.


ROOT

С начала года

943.89%

1 месяц

175.36%

6 месяцев

95.67%

1 год

1,060.13%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CVNA

С начала года

369.17%

1 месяц

25.86%

6 месяцев

125.98%

1 год

692.28%

5 лет (среднегодовая)

22.63%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


ROOTCVNA
Рыночная капитализация$1.58B$29.17B
EPS-$1.15$2.49
Общая выручка (12 мес.)$1.04B$12.55B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.04B$2.43B
EBITDA (12 мес.)$47.80M$1.02B

Основные характеристики


ROOTCVNA
Коэф-т Шарпа8.018.46
Коэф-т Сортино5.686.37
Коэф-т Омега1.711.77
Коэф-т Кальмара10.787.60
Коэф-т Мартина32.7661.37
Индекс Язвы32.40%11.35%
Дневная вол-ть132.57%82.30%
Макс. просадка-99.29%-98.99%
Текущая просадка-77.49%-32.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ROOT и CVNA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROOT c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROOT, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.008.018.46
Коэффициент Сортино ROOT, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.686.37
Коэффициент Омега ROOT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.711.77
Коэффициент Кальмара ROOT, с текущим значением в 10.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0010.787.60
Коэффициент Мартина ROOT, с текущим значением в 32.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0032.7661.37
ROOT
CVNA

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет 8.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVNA равному 8.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.01
8.46
ROOT
CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и CVNA

Ни ROOT, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROOT и CVNA

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-77.49%
-32.89%
ROOT
CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и CVNA

Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 53.67% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 20.60%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.67%
20.60%
ROOT
CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROOT и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию