Сравнение ROOT с CVNA
ROOT (Root, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ROOT returned -21.07%/yr vs 2.60%/yr for CVNA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROOT и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROOT показывает доходность -27.50%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью -24.59%.
ROOT
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -32.44%
- 1 год
- -61.92%
- 3 года*
- 119.09%
- 5 лет*
- -21.07%
- 10 лет*
- —
CVNA
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -24.59%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- 172.78%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROOT и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT Root, Inc. | -27.50% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -91.95% | -80.27% | -41.81% |
CVNA Carvana Co. | -24.59% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 18.00% |
Correlation
The correlation between ROOT and CVNA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between ROOT and CVNA shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROOT:
$900.76M
CVNA:
$9.43B
ROOT:
$3.35
CVNA:
$8.69
ROOT:
15.61
CVNA:
7.32
ROOT:
0.58
CVNA:
0.03
ROOT:
0.56
CVNA:
0.47
ROOT:
4.21
CVNA:
2.53
ROOT:
$1.56B
CVNA:
$22.52B
ROOT:
$279.50M
CVNA:
$4.50B
ROOT:
$88.80M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROOT vs. CVNA — Ранг доходности на риск
ROOT
CVNA
Сравнение ROOT c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROOT | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.03 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.16 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.35 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROOT | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.11 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.02 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.45 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок ROOT и CVNA
Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROOT | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -98.99% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -41.21% | -31.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -53.47% | -22.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.57% | -98.99% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.22% | -33.48% | -55.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.77% | -38.11% | -45.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.24% | 18.24% | +33.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROOT и CVNA
Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 20.83% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROOT | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.83% | 15.52% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.28% | 43.03% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.99% | 59.47% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.22% | 111.18% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.27% | 99.27% | +1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROOT и CVNA
Ни ROOT, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROOT и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROOT и CVNA
ROOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 393.50M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
ROOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.90M при выручке в 393.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
ROOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Root, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.20M при выручке в 393.50M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
ROOT and CVNA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROOT has higher volatility (20.83%) compared to CVNA (15.52%). In terms of maximum drawdown, ROOT dropped -99.29% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROOT и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор