PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROOT с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ROOTCVNA
Дох-ть с нач. г.681.77%361.56%
Дох-ть за 1 год730.09%702.73%
Дох-ть за 3 года-2.76%-6.19%
Коэф-т Шарпа5.357.28
Коэф-т Сортино4.965.80
Коэф-т Омега1.611.70
Коэф-т Кальмара7.206.71
Коэф-т Мартина21.8454.08
Индекс Язвы32.46%11.44%
Дневная вол-ть132.43%85.03%
Макс. просадка-99.29%-98.99%
Текущая просадка-83.14%-33.98%

Фундаментальные показатели


ROOTCVNA
Рыночная капитализация$1.11B$27.56B
EPS-$1.15$2.49
Общая выручка (12 мес.)$1.04B$12.55B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.04B$2.43B
EBITDA (12 мес.)-$12.80M$975.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ROOT и CVNA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROOT и CVNA

С начала года, ROOT показывает доходность 681.77%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью 361.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.31%
108.83%
ROOT
CVNA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROOT c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROOT, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROOT, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROOT, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROOT, с текущим значением в 7.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROOT, с текущим значением в 21.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.84
CVNA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVNA, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.007.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CVNA, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CVNA, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CVNA, с текущим значением в 6.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CVNA, с текущим значением в 54.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0054.08

Сравнение коэффициента Шарпа ROOT и CVNA

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет 5.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVNA равному 7.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.35
7.28
ROOT
CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и CVNA

Ни ROOT, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROOT и CVNA

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-83.14%
-33.98%
ROOT
CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и CVNA

Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 54.26% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 20.22%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
54.26%
20.22%
ROOT
CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROOT и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию