Сравнение ROOT с SWVL
ROOT (Root, Inc.) and SWVL (Swvl Holdings Corp) are both stocks. ROOT operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while SWVL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, ROOT returned 78.50%/yr vs 4.72%/yr for SWVL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROOT и SWVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROOT показывает доходность -17.72%, что значительно выше, чем у SWVL с доходностью -22.63%.
ROOT
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- -17.58%
- С начала года
- -17.72%
- 1 год
- -51.03%
- 3 года*
- 78.50%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- —
SWVL
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -3.92%
- 6 месяцев
- -45.96%
- С начала года
- -22.63%
- 1 год
- -67.04%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROOT и SWVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ROOT Root, Inc. | -17.72% | -0.50% | 592.65% | 133.41% | -88.18% |
SWVL Swvl Holdings Corp | -22.63% | -70.23% | 281.39% | -51.14% | -98.60% |
Correlation
The correlation between ROOT and SWVL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ROOT:
$833.21M
SWVL:
$14.65M
ROOT:
$1.56B
SWVL:
$18.26M
ROOT:
$279.50M
SWVL:
$3.93M
ROOT:
$88.80M
SWVL:
-$3.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROOT vs. SWVL — Ранг доходности на риск
ROOT
SWVL
Сравнение ROOT c SWVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Swvl Holdings Corp (SWVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROOT | SWVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.97 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.36 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROOT и SWVL
Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке SWVL в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и SWVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROOT | SWVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -99.72% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -69.44% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -92.32% | +16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.77% | -99.42% | +11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.81% | -93.78% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.81% | 50.73% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROOT и SWVL
Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 26.42% по сравнению с Swvl Holdings Corp (SWVL) с волатильностью 20.19%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROOT | SWVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.42% | 20.19% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.46% | 60.50% | -12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.53% | 77.89% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.88% | 138.48% | -36.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.80% | 138.48% | -38.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROOT и SWVL
Ни ROOT, ни SWVL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROOT и SWVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Swvl Holdings Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ROOT and SWVL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROOT has higher volatility (26.42%) compared to SWVL (20.19%). In terms of maximum drawdown, ROOT dropped -99.29% vs SWVL's -99.72%.
ROOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROOT и SWVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор