PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROOT с SWVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROOT и SWVL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ROOT и SWVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Root, Inc. (ROOT) и Swvl Holdings Corp (SWVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
64.44%
-1.09%
ROOT
SWVL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROOT:

4.35

SWVL:

3.09

Коэф-т Сортино

ROOT:

4.61

SWVL:

3.21

Коэф-т Омега

ROOT:

1.57

SWVL:

1.45

Коэф-т Кальмара

ROOT:

5.83

SWVL:

5.42

Коэф-т Мартина

ROOT:

17.91

SWVL:

9.95

Индекс Язвы

ROOT:

32.04%

SWVL:

54.32%

Дневная вол-ть

ROOT:

132.18%

SWVL:

174.97%

Макс. просадка

ROOT:

-99.29%

SWVL:

-99.72%

Текущая просадка

ROOT:

-85.05%

SWVL:

-97.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROOT:

$1.18B

SWVL:

$58.68M

EPS

ROOT:

-$1.15

SWVL:

$0.37

Общая выручка (12 мес.)

ROOT:

$1.04B

SWVL:

$5.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

ROOT:

$1.04B

SWVL:

$1.17M

EBITDA (12 мес.)

ROOT:

$47.80M

SWVL:

-$2.47M

Доходность по периодам

С начала года, ROOT показывает доходность 593.23%, что значительно выше, чем у SWVL с доходностью 282.92%.


ROOT

С начала года

593.23%

1 месяц

-33.49%

6 месяцев

64.44%

1 год

569.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWVL

С начала года

282.92%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

-0.93%

1 год

568.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROOT c SWVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Swvl Holdings Corp (SWVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROOT, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.353.09
Коэффициент Сортино ROOT, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.613.21
Коэффициент Омега ROOT, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.571.45
Коэффициент Кальмара ROOT, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.115.42
Коэффициент Мартина ROOT, с текущим значением в 17.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0017.919.95
ROOT
SWVL

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет 4.35, что выше коэффициента Шарпа SWVL равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и SWVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.35
3.09
ROOT
SWVL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и SWVL

Ни ROOT, ни SWVL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROOT и SWVL

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке SWVL в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и SWVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.59%
-97.46%
ROOT
SWVL

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и SWVL

Root, Inc. (ROOT) и Swvl Holdings Corp (SWVL) имеют волатильность 18.74% и 17.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.74%
17.90%
ROOT
SWVL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROOT и SWVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Swvl Holdings Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab