PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROOT с SWVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ROOT и SWVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Root, Inc. (ROOT) и Swvl Holdings Corp (SWVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
95.67%
-38.26%
ROOT
SWVL

Доходность по периодам

С начала года, ROOT показывает доходность 943.89%, что значительно выше, чем у SWVL с доходностью 286.50%.


ROOT

С начала года

943.89%

1 месяц

175.36%

6 месяцев

95.67%

1 год

1,060.13%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SWVL

С начала года

286.50%

1 месяц

79.72%

6 месяцев

-38.32%

1 год

618.09%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


ROOTSWVL
Рыночная капитализация$1.58B$47.01M
EPS-$1.15$0.37
Общая выручка (12 мес.)$1.04B$5.87M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.04B$1.17M
EBITDA (12 мес.)$47.80M-$2.47M

Основные характеристики


ROOTSWVL
Коэф-т Шарпа8.013.50
Коэф-т Сортино5.683.31
Коэф-т Омега1.711.47
Коэф-т Кальмара10.786.13
Коэф-т Мартина32.7611.93
Индекс Язвы32.40%51.22%
Дневная вол-ть132.57%174.82%
Макс. просадка-99.29%-99.72%
Текущая просадка-77.49%-97.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ROOT и SWVL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROOT c SWVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Swvl Holdings Corp (SWVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROOT, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.008.013.50
Коэффициент Сортино ROOT, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.683.31
Коэффициент Омега ROOT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.711.47
Коэффициент Кальмара ROOT, с текущим значением в 13.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0013.156.13
Коэффициент Мартина ROOT, с текущим значением в 32.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0032.7611.93
ROOT
SWVL

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет 8.01, что выше коэффициента Шарпа SWVL равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и SWVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.01
3.50
ROOT
SWVL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и SWVL

Ни ROOT, ни SWVL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROOT и SWVL

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке SWVL в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и SWVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-97.44%
ROOT
SWVL

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и SWVL

Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 53.67% по сравнению с Swvl Holdings Corp (SWVL) с волатильностью 41.57%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.67%
41.57%
ROOT
SWVL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROOT и SWVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Swvl Holdings Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию