PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROOT с BLOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ROOTBLOK
Дох-ть с нач. г.615.55%65.09%
Дох-ть за 1 год607.45%128.89%
Дох-ть за 3 года-9.37%-2.80%
Коэф-т Шарпа5.003.19
Коэф-т Сортино4.823.80
Коэф-т Омега1.591.44
Коэф-т Кальмара6.732.08
Коэф-т Мартина20.4213.94
Индекс Язвы32.47%9.01%
Дневная вол-ть132.68%39.41%
Макс. просадка-99.29%-73.33%
Текущая просадка-84.57%-9.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ROOT и BLOK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROOT и BLOK

С начала года, ROOT показывает доходность 615.55%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью 65.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.85%
55.06%
ROOT
BLOK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROOT c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROOT, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROOT, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROOT, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROOT, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROOT, с текущим значением в 20.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.42
BLOK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLOK, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLOK, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLOK, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLOK, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLOK, с текущим значением в 13.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.94

Сравнение коэффициента Шарпа ROOT и BLOK

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет 5.00, что выше коэффициента Шарпа BLOK равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.00
3.19
ROOT
BLOK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и BLOK

ROOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.


TTM202320222021202020192018
ROOT
Root, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
0.70%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Просадки

Сравнение просадок ROOT и BLOK

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и BLOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-84.57%
-9.61%
ROOT
BLOK

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и BLOK

Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 54.92% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
54.92%
14.72%
ROOT
BLOK