PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROOT с BLOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROOT и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Root, Inc. (ROOT) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
95.74%
47.90%
ROOT
BLOK

Доходность по периодам

С начала года, ROOT показывает доходность 943.89%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью 62.21%.


ROOT

С начала года

943.89%

1 месяц

175.36%

6 месяцев

95.67%

1 год

1,060.13%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BLOK

С начала года

62.21%

1 месяц

17.41%

6 месяцев

47.89%

1 год

115.21%

5 лет (среднегодовая)

25.41%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ROOTBLOK
Коэф-т Шарпа8.012.99
Коэф-т Сортино5.683.62
Коэф-т Омега1.711.42
Коэф-т Кальмара10.782.01
Коэф-т Мартина32.7613.04
Индекс Язвы32.40%9.03%
Дневная вол-ть132.57%39.40%
Макс. просадка-99.29%-73.33%
Текущая просадка-77.49%-11.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ROOT и BLOK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROOT c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROOT, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.008.012.99
Коэффициент Сортино ROOT, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.683.62
Коэффициент Омега ROOT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.711.42
Коэффициент Кальмара ROOT, с текущим значением в 10.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0010.782.01
Коэффициент Мартина ROOT, с текущим значением в 32.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0032.7613.04
ROOT
BLOK

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет 8.01, что выше коэффициента Шарпа BLOK равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.01
2.99
ROOT
BLOK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и BLOK

ROOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.


TTM202320222021202020192018
ROOT
Root, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
0.71%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Просадки

Сравнение просадок ROOT и BLOK

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и BLOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-77.49%
-11.18%
ROOT
BLOK

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и BLOK

Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 53.67% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.67%
15.17%
ROOT
BLOK