PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROOT с ALAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ROOTALAR
Дох-ть с нач. г.681.77%84.15%
Дох-ть за 1 год730.09%258.15%
Дох-ть за 3 года-2.76%6.01%
Коэф-т Шарпа5.352.13
Коэф-т Сортино4.962.77
Коэф-т Омега1.611.33
Коэф-т Кальмара7.202.66
Коэф-т Мартина21.846.89
Индекс Язвы32.46%38.51%
Дневная вол-ть132.43%124.85%
Макс. просадка-99.29%-99.94%
Текущая просадка-83.14%-99.44%

Фундаментальные показатели


ROOTALAR
Рыночная капитализация$1.11B$99.12M
EPS-$1.15$1.30
Общая выручка (12 мес.)$1.04B$24.37M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.04B$18.73M
EBITDA (12 мес.)-$12.80M$7.41M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ROOT и ALAR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROOT и ALAR

С начала года, ROOT показывает доходность 681.77%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью 84.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.31%
-47.50%
ROOT
ALAR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROOT c ALAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROOT, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROOT, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROOT, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROOT, с текущим значением в 7.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROOT, с текущим значением в 21.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.84
ALAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALAR, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALAR, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALAR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALAR, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALAR, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.89

Сравнение коэффициента Шарпа ROOT и ALAR

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет 5.35, что выше коэффициента Шарпа ALAR равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и ALAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.35
2.13
ROOT
ALAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и ALAR

Ни ROOT, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROOT и ALAR

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и ALAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-83.14%
-68.91%
ROOT
ALAR

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и ALAR

Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 54.26% по сравнению с Alarum Technologies Ltd. (ALAR) с волатильностью 48.30%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
54.26%
48.30%
ROOT
ALAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROOT и ALAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию