PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROOT с ALAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ROOT и ALAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Root, Inc. (ROOT) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
87.48%
-59.67%
ROOT
ALAR

Доходность по периодам

С начала года, ROOT показывает доходность 899.71%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью 71.26%.


ROOT

С начала года

899.71%

1 месяц

173.84%

6 месяцев

72.43%

1 год

1,012.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ALAR

С начала года

71.26%

1 месяц

-27.85%

6 месяцев

-59.67%

1 год

144.30%

5 лет (среднегодовая)

-27.70%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


ROOTALAR
Рыночная капитализация$1.58B$102.35M
EPS-$1.15$1.30
Общая выручка (12 мес.)$1.04B$24.37M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.04B$18.73M
EBITDA (12 мес.)$47.80M$6.93M

Основные характеристики


ROOTALAR
Коэф-т Шарпа7.391.32
Коэф-т Сортино5.542.31
Коэф-т Омега1.691.27
Коэф-т Кальмара9.951.66
Коэф-т Мартина30.254.06
Индекс Язвы32.40%40.71%
Дневная вол-ть132.59%125.25%
Макс. просадка-99.29%-99.94%
Текущая просадка-78.44%-99.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ROOT и ALAR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROOT c ALAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Root, Inc. (ROOT) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROOT, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.007.641.32
Коэффициент Сортино ROOT, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.602.31
Коэффициент Омега ROOT, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.701.27
Коэффициент Кальмара ROOT, с текущим значением в 10.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0010.282.02
Коэффициент Мартина ROOT, с текущим значением в 31.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0031.244.06
ROOT
ALAR

Показатель коэффициента Шарпа ROOT на текущий момент составляет 7.39, что выше коэффициента Шарпа ALAR равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROOT и ALAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.64
1.32
ROOT
ALAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROOT и ALAR

Ни ROOT, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ROOT и ALAR

Максимальная просадка ROOT за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROOT и ALAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-78.44%
-71.08%
ROOT
ALAR

Волатильность

Сравнение волатильности ROOT и ALAR

Root, Inc. (ROOT) имеет более высокую волатильность в 53.89% по сравнению с Alarum Technologies Ltd. (ALAR) с волатильностью 29.42%. Это указывает на то, что ROOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.89%
29.42%
ROOT
ALAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROOT и ALAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Root, Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию