PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROMO с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROMO с VFMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROMO (Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. ROMO is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, ROMO returned 6.78%/yr vs 13.84%/yr for VFMO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROMO charges 0.82%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности ROMO и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROMO показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 23.68%.

ROMO

1 день
-0.69%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.08%
1 год
17.53%
3 года*
14.45%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

VFMO

1 день
0.11%
1 месяц
5.53%
С начала года
23.68%
6 месяцев
23.37%
1 год
43.34%
3 года*
27.93%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROMO и VFMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		6.33%9.29%20.68%11.05%-18.88%21.41%-3.48%4.41%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		23.68%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%5.85%

Correlation

The correlation between ROMO and VFMO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.74

The correlation between ROMO and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROMO и VFMO

Секторы
ROMO
VFMO

Финансовые услуги

22.0%
6.5%

Промышленность

19.4%
24.7%

Технологии

12.5%
17.5%

Здравоохранение

9.6%
22.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.5%

Сырьевые материалы

6.2%
6.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.4%

Энергетика

3.9%
7.3%

Коммунальные услуги

3.6%
0.2%

Недвижимость

3.0%
0.1%

Финансовые услуги

ROMO
22.0%
VFMO
6.5%

Промышленность

ROMO
19.4%
VFMO
24.7%

Технологии

ROMO
12.5%
VFMO
17.5%

Здравоохранение

ROMO
9.6%
VFMO
22.9%

Потребительский циклический сектор

ROMO
8.4%
VFMO
8.7%

Потребительский защитный сектор

ROMO
6.3%
VFMO
2.5%

Сырьевые материалы

ROMO
6.2%
VFMO
6.4%

Коммуникационные услуги

ROMO
5.0%
VFMO
3.4%

Энергетика

ROMO
3.9%
VFMO
7.3%

Коммунальные услуги

ROMO
3.6%
VFMO
0.2%

Недвижимость

ROMO
3.0%
VFMO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ROMO:
ROMO с VOOROMO с BLNDXROMO с SPMOROMO с SPYROMO с QTRROMO с MRGRROMO с MNA
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

ROMO vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROMO
Ранг доходности на риск ROMO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROMO c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMOVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.05

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.70

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.96

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

14.97

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROMO vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROMO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROMO и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMOVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.05

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ROMO и VFMO

Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMOVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-36.77%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-10.98%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-24.40%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-25.80%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

0.00%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-7.77%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.90%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ROMO и VFMO

Текущая волатильность для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что ROMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMOVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.20%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

16.37%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

21.20%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

21.70%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

23.57%

-9.12%

Сравнение комиссий ROMO и VFMO

ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROMO и VFMO

Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности VFMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		8.34%8.87%0.76%2.42%0.77%0.56%0.97%0.58%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.63%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

ROMO and VFMO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (6.20%) compared to ROMO (4.12%). In terms of maximum drawdown, ROMO dropped -28.66% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 13.84% vs 6.78% for ROMO. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, ROMO has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 13.84% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.82% for ROMO.

ROMO has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.63% for VFMO.

They also come from different issuers: Rational Capital LLC and Vanguard. Their fees differ too: 0.82% for ROMO and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROMO и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор