- Эмитент
- Rational Capital LLC
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2019 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Momentum, Hedge Fund
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $26M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции ROMO — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ROMO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,381.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) показал доход в 6.38% с начала года и 15.79% за последние 12 месяцев.
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ROMO по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ROMO закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.15% | 4.49% | -8.01% | 4.56% | 3.04% | -0.51% | 0.09% | 6.38% | |||||
| 2025 | 2.33% | -1.16% | -4.75% | 1.08% | 1.46% | 2.50% | -1.14% | 3.46% | 2.67% | 2.17% | -0.17% | 0.75% | 9.29% |
| 2024 | 1.38% | 5.03% | 2.86% | -3.81% | 4.48% | 3.04% | 1.03% | 1.77% | 2.16% | -1.29% | 4.98% | -2.27% | 20.68% |
| 2023 | 3.67% | -2.72% | 2.48% | 1.89% | -3.56% | 4.45% | 2.82% | -2.10% | -4.25% | -1.07% | 5.12% | 4.45% | 11.05% |
| 2022 | -5.51% | -2.01% | -1.29% | -5.57% | -0.34% | -1.31% | 1.15% | -3.07% | -2.55% | -0.64% | 1.64% | -0.97% | -18.88% |
| 2021 | 0.09% | 2.30% | 2.28% | 4.02% | 0.80% | 0.92% | 1.66% | 2.99% | -4.29% | 5.86% | -1.22% | 4.57% | 21.41% |
Метрики бенчмарка
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF has an annualized alpha of -1.64%, beta of 0.59, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2019.
- This ETF participated in 74.24% of S&P 500 Index downside but only 54.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.64%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 54.38%
- Участие в снижении
- 74.24%
Комиссия
Комиссия ROMO составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ROMO имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROMO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.24 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 9.71 | -4.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.82 | $2.82 | $0.24 | $0.64 | $0.19 | $0.17 | $0.24 | $0.15 |
Дивидендный доход | 8.34% | 8.87% | 0.76% | 2.42% | 0.77% | 0.56% | 0.97% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.82 | $2.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF показал максимальную просадку в 28.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
Текущая просадка Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF составляет 1.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.66%март 2020 г. | 1mo 2d | 1y 23d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-20.26%нояб. 2022 г. | 10mo 12d | 1y 7mo | 2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.09%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 4mo 8d | 5mo 25dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.16%март 2026 г. | 22d | — | 4mo 21dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-8.67%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| ROMO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.66% | -56.78% | +28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -9.10% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.09% | -18.90% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -25.43% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -10.70% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.09% | +1.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ROMO
Добавьте Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ROMO