Сравнение ROMO с HNDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL).
ROMO и HNDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROMO и HNDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROMO и HNDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 0.44% | 9.29% | 20.68% | 11.05% | -18.88% | 21.41% | -3.48% | 4.41% |
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 1.31% | 10.76% | 10.66% | 13.28% | -19.12% | 9.06% | 12.03% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ROMO показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у HNDL с доходностью 1.31%.
ROMO
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
HNDL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROMO и HNDL
ROMO берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии HNDL в 0.97%.
Доходность на риск
ROMO vs. HNDL — Ранг доходности на риск
ROMO
HNDL
Сравнение ROMO c HNDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROMO | HNDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 6.74 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROMO | HNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ROMO и HNDL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROMO и HNDL
Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности HNDL в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 8.83% | 8.87% | 0.76% | 2.42% | 0.77% | 0.56% | 0.97% | 0.58% | 0.00% |
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.98% | 6.86% | 7.02% | 6.78% | 7.87% | 6.86% | 6.21% | 5.27% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок ROMO и HNDL
Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что больше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и HNDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROMO | HNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.66% | -23.72% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -9.00% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -23.72% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -3.40% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -4.96% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.71% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROMO и HNDL
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что ROMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROMO | HNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 3.53% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 5.59% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 12.02% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 11.49% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 10.80% | +3.63% |