Сравнение ROMO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ROMO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROMO или VOO.
Корреляция
Корреляция между ROMO и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ROMO и VOO
Основные характеристики
ROMO:
1.51
VOO:
1.76
ROMO:
2.06
VOO:
2.37
ROMO:
1.27
VOO:
1.32
ROMO:
2.14
VOO:
2.66
ROMO:
8.95
VOO:
11.10
ROMO:
2.08%
VOO:
2.02%
ROMO:
12.33%
VOO:
12.79%
ROMO:
-28.66%
VOO:
-33.99%
ROMO:
-1.99%
VOO:
-2.11%
Доходность по периодам
С начала года, ROMO показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.40%.
ROMO
1.93%
-1.02%
5.63%
15.86%
4.68%
N/A
VOO
2.40%
-1.05%
7.47%
19.81%
14.27%
13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROMO и VOO
ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ROMO и VOO
ROMO
VOO
Сравнение ROMO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROMO и VOO
Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 0.74% | 0.76% | 2.42% | 0.77% | 0.56% | 0.97% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ROMO и VOO
Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROMO и VOO
Текущая волатильность для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что ROMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.