Сравнение ROMO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ROMO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROMO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROMO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | -0.85% | 9.29% | 20.68% | 11.05% | -18.88% | 21.41% | -3.48% | 4.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 5.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ROMO показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
ROMO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROMO и VOO
ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ROMO vs. VOO — Ранг доходности на риск
ROMO
VOO
Сравнение ROMO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROMO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.55 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 7.31 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROMO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ROMO и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROMO и VOO
Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 8.95% | 8.87% | 0.76% | 2.42% | 0.77% | 0.56% | 0.97% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ROMO и VOO
Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROMO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.66% | -33.99% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -11.98% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -24.52% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -5.55% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -3.72% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.55% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROMO и VOO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ROMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROMO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 5.34% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 9.47% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 18.11% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 16.82% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 17.99% | -3.56% |