Сравнение ROMO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ROMO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROMO или VOO.
Корреляция
Корреляция между ROMO и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ROMO и VOO
Основные характеристики
ROMO:
1.59
VOO:
1.87
ROMO:
2.17
VOO:
2.50
ROMO:
1.29
VOO:
1.35
ROMO:
1.74
VOO:
2.80
ROMO:
9.47
VOO:
11.95
ROMO:
2.05%
VOO:
1.98%
ROMO:
12.23%
VOO:
12.73%
ROMO:
-28.66%
VOO:
-33.99%
ROMO:
-4.00%
VOO:
-4.03%
Доходность по периодам
С начала года, ROMO показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.79%.
ROMO
-0.90%
-3.41%
1.69%
19.52%
4.27%
N/A
VOO
-0.79%
-3.48%
4.23%
23.66%
13.95%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROMO и VOO
ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ROMO и VOO
ROMO
VOO
Сравнение ROMO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROMO и VOO
Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 0.76% | 0.76% | 2.42% | 0.77% | 0.56% | 0.97% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ROMO и VOO
Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROMO и VOO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.34% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.