PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROMO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROMO с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ROMO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROMO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROMO и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		-0.85%9.29%20.68%11.05%-18.88%21.41%-3.48%4.41%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, ROMO показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

ROMO

1 день
2.82%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
1.90%
1 год
12.49%
3 года*
12.01%
5 лет*
6.20%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ROMO:
ROMO с VOOROMO с BLNDXROMO с SPMOROMO с QTRROMO с DBMFROMO с HNDLROMO с RPAR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ROMO и SPY

ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ROMO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROMO
Ранг доходности на риск ROMO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROMO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.93

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.45

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.53

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

7.30

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROMO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROMO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROMO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между ROMO и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROMO и SPY

Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		8.95%8.87%0.76%2.42%0.77%0.56%0.97%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ROMO и SPY

Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ROMOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-55.19%

+26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-12.05%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-24.50%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-6.24%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-9.09%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.52%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ROMO и SPY

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ROMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROMOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

5.31%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

9.47%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

19.05%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

17.06%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

17.92%

-3.49%