Сравнение ROMO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ROMO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROMO или SPY.
Корреляция
Корреляция между ROMO и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ROMO и SPY
Основные характеристики
ROMO:
1.57
SPY:
1.72
ROMO:
2.14
SPY:
2.33
ROMO:
1.28
SPY:
1.32
ROMO:
2.23
SPY:
2.61
ROMO:
9.31
SPY:
10.82
ROMO:
2.07%
SPY:
2.03%
ROMO:
12.27%
SPY:
12.75%
ROMO:
-28.66%
SPY:
-55.19%
ROMO:
0.00%
SPY:
-1.05%
Доходность по периодам
С начала года, ROMO показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.95%.
ROMO
3.48%
4.42%
9.10%
19.83%
4.74%
N/A
SPY
2.95%
3.78%
11.68%
23.68%
14.09%
13.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROMO и SPY
ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ROMO и SPY
ROMO
SPY
Сравнение ROMO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROMO и SPY
Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 0.73% | 0.76% | 2.42% | 0.77% | 0.56% | 0.97% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ROMO и SPY
Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROMO и SPY
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.32% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.