PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROMO с BLNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROMO с BLNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX).

ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. BLNDX управляется Ultimus Fund. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ROMO и BLNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROMO и BLNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		0.44%9.29%20.68%11.05%-18.88%21.41%-3.48%
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		7.37%4.12%13.11%5.79%3.71%20.16%16.30%

Доходность по периодам

С начала года, ROMO показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у BLNDX с доходностью 7.37%.

ROMO

1 день
1.30%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.44%
6 месяцев
2.52%
1 год
13.40%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

BLNDX

1 день
0.76%
1 месяц
0.44%
С начала года
7.37%
6 месяцев
11.02%
1 год
17.46%
3 года*
9.58%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

Standpoint Multi-Asset Fund Institutional

Часто сравнивают с ROMO:
ROMO с VOOROMO с SPYROMO с SPMOROMO с QTRROMO с DBMFROMO с HNDLROMO с MNA
Часто сравнивают с BLNDX:
BLNDX с REMIXBLNDX с DBMFBLNDX с COMBLNDX с MAFIXBLNDX с QDSIXBLNDX с SPYBLNDX с JEPQ

Сравнение комиссий ROMO и BLNDX

ROMO берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии BLNDX в 1.27%.

BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

Доходность на риск

ROMO vs. BLNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROMO
Ранг доходности на риск ROMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BLNDX
Ранг доходности на риск BLNDX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROMO c BLNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMOBLNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.26

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.65

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.87

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

5.65

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROMO vs. BLNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROMO на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLNDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROMO и BLNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMOBLNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.26

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.96

-0.53

Корреляция

Корреляция между ROMO и BLNDX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROMO и BLNDX

Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности BLNDX в 0.68%

TTM2025202420232022202120202019
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		8.83%8.87%0.76%2.42%0.77%0.56%0.97%0.58%
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		0.68%0.73%5.74%3.71%2.67%6.11%1.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROMO и BLNDX

Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что больше максимальной просадки BLNDX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и BLNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ROMOBLNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-17.69%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-9.20%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-17.69%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-1.61%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-3.26%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.04%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ROMO и BLNDX

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ROMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROMOBLNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

3.90%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

9.92%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

13.66%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

11.54%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

11.74%

+2.69%