PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROMO с QTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROMO с QTR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).

ROMO и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROMO и QTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROMO и QTR

2026 (YTD)20252024202320222021
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		-0.85%9.29%20.68%11.05%-18.88%5.76%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		-7.25%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, ROMO показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у QTR с доходностью -7.25%.

ROMO

1 день
2.82%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
1.90%
1 год
12.49%
3 года*
12.01%
5 лет*
6.20%
10 лет*
—

QTR

1 день
1.82%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-7.25%
6 месяцев
-6.08%
1 год
16.96%
3 года*
17.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с ROMO:
ROMO с VOOROMO с SPYROMO с BLNDXROMO с SPMOROMO с DBMFROMO с MNAROMO с HNDL
Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPYQTR с DBMF

Сравнение комиссий ROMO и QTR

ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии QTR в 0.60%.

ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Доходность на риск

ROMO vs. QTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROMO
Ранг доходности на риск ROMO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROMO c QTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMOQTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.04

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.56

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

4.83

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROMO vs. QTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROMO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTR равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROMO и QTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMOQTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между ROMO и QTR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROMO и QTR

Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что меньше доходности QTR в 20.24%

TTM2025202420232022202120202019
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		8.95%8.87%0.76%2.42%0.77%0.56%0.97%0.58%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		20.24%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROMO и QTR

Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и QTR.

Загрузка...

Показатели просадок

ROMOQTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-31.72%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-12.29%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-10.69%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-9.10%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.45%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ROMO и QTR

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что ROMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROMOQTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

4.90%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

10.80%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

16.44%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

18.16%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

18.16%

-3.73%